期权交易的一个困境

期权交易与股票不同之一是流动性约束。深度获利的期权很难成交。连DIA，IWM这样的ETF都很难，别提某些个股。

有一次DIA卖不出去，就是没有交易量，结果错失良机，100个call，损失过万才成交，很不爽，从此不做DIA。

另一次IWM遇到同样囧境。我挂单10刀出手50+50个call，开盘10.41，会触发我的卖单。可惜市场高开低走，一路拉到7.79才成交69手，而我的100手几经改单，降到8刀还是没有执行。理论上损失3万3。从此对IWM十分小心。

QQQ与SPY流动性要好一些，仍然需要小心管理。比如我今日开盘卖了100手QQQ July 10的240刀期权， 均价13.56，截至11：40，总计成交191手(其中包括我的100手)。尽管我明知有很大可能开始有一冲，也不能恋战，只能乘大量买盘涌入时出手（后来冲到14.60）。可理论上少卖了1万，但完全没有法子。

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