牛经沧海随记

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期权交易的一个困境

(2020-07-02 08:51:55) 下一个

期权交易与股票不同之一是流动性约束。深度获利的期权很难成交。连DIA,IWM这样的ETF都很难,别提某些个股。

有一次DIA卖不出去,就是没有交易量,结果错失良机,100个call,损失过万才成交,很不爽,从此不做DIA。

另一次IWM遇到同样囧境。我挂单10刀出手50+50个call,开盘10.41,会触发我的卖单。可惜市场高开低走,一路拉到7.79才成交69手,而我的100手几经改单,降到8刀还是没有执行。理论上损失3万3。从此对IWM十分小心。

QQQ与SPY流动性要好一些,仍然需要小心管理。比如我今日开盘卖了100手QQQ July 10的240刀期权, 均价13.56,截至11:40,总计成交191手(其中包括我的100手)。尽管我明知有很大可能开始有一冲,也不能恋战,只能乘大量买盘涌入时出手(后来冲到14.60)。可理论上少卖了1万,但完全没有法子。

沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。

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