XIV揭秘

关于XIV的计数， Google一下可得， 不作赘述。这里谈谈XIV是不是可以稳赚？

沧海将260周可用数据收集一处。为简单（懒人）， 仅以周收盘价为准。按对称性原则，如买进信号为x%， 则卖出信号为（1-x）%。以下是六对买卖信值：

Buy Percentile	VIX	Sell Percentile	VIX
95%	30.2	5%	12.1
90%	24.3	10%	12.4
85%	21.1	15%	12.8
80%	19.5	20%	13.1
75%	18.0	25%	13.5
70%	17.6	30%	13.9

买入：VIX初次进入某买进信值（为简单见， 使用周收盘价， 下同），且无开仓；

卖出：VIX初次进入某卖出信值， 且有开仓。

以下是260周的理论交易小结：

Buy Percentile	VIX	Sell Percentile	VIX	Buy total	Sell total	P&L	P&L%	# Occurances
95%	30.2	5%	12.1	(11.71)	23.22	11.51	98.3%	1
90%	24.3	10%	12.4	(11.74)	23.22	11.48	97.8%	1
85%	21.1	15%	12.8	(43.60)	61.56	17.96	41.2%	2
80%	19.5	20%	13.1	(75.72)	94.02	18.30	24.2%	3
75%	18.0	25%	13.5	(136.58)	160.21	23.63	17.3%	6
70%	17.6	30%	13.9	(169.50)	190.73	21.23	12.5%	7

 

可见XIV本身对于SPX并无先天优势。赚钱还是因人而已。

沧海概不荐股， YMYD

 

 

[taylor3]

谢谢分享，很有启发性