千股一帝

发表对北美股票的见解。。以及心得
正文

读书心得。。关于用蒙特卡洛来模拟股市走向。。

(2006-07-06 13:26:26) 下一个
蒙特卡洛( Monte Carlo)法能用来模拟任何一个受随机因素影响的过程, 蒙特卡洛广泛用于 BioTech 研究, 机械,水文, 物理热力学。。甚至用蒙特卡洛法进行金融投资的风险分析

但俺读到的在理论上详细探讨蒙特卡洛
法进行股市趋势分析的书却少之又少
。。

马尔可夫链,因安德烈·马尔可夫(A.A.Markov,1856-1922)得名,是数学中具有马尔可夫性质的离散时间随机过程。该过程中,在给定当前知识或信息的情况下,过去(即当期以前的历史状态)对于预测将来(即当期以后的未来状态)是无关的。

股票的走向的确符合马尔可夫过程。。蒙特卡洛法则可能是一种研究马尔可夫过程的有效方法


蒙特卡洛法简介:

http://www.teach.ustc.edu.cn/jpkc/xiaoji/jswl/ch2.pdf

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