成为一个全职交易员并不意味着你整个交易日都在不停的交易。一些最成功的交易员每天只交易几个小时。有些交易员将每日的盈利目标锁定在几个小时内， 而其他一些交易员的交易系统或者交易风格仅仅在固定的时间段有效。另外，知道什么时候交易和知道如何交易同样很重要。作为一个业余的投资者也是要关注股市 每天不同的时间段的特点。盘前交易为新的一天开始[阅读全文]
TCT
记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
博文
(2010-06-08 18:39:03)
成为一个全职交易员并不意味着你整个交易日都在不停的交易。一些最成功的交易员每天只交易几个小时。有些交易员将每日的盈利目标锁定在几个小时内， 而其他一些交易员的交易系统或者交易风格仅仅在固定的时间段有效。另外，知道什么时候交易和知道如何交易同样很重要。作为一个业余的投资者也是要关注股市 每天不同的时间段的特点。盘前交易为新的一天开始[阅读全文]
(2010-05-05 18:35:43)
(2010-03-05 13:41:14)
Coreyaka(lescor):
TradeSMALLuntilyou'veestablishedthatyouhavearealedge,thensizeupslowly.Thethingthatkillsnewguysistheycomeinandstarttrading1000sharesatatimeandblowthroughtheirmoneywaytooquick.IthinkalmostanyonecanmakeitintradingIFtheycansurvivethelearningcurve.Youhavetonurseyourcapitalalongthroughthatprocess,anditcanbealongone.WhichtiesinwiththesayingthatisatthebasisofeverythingIdo:Thethreeg...[阅读全文]
TradeSMALLuntilyou'veestablishedthatyouhavearealedge,thensizeupslowly.Thethingthatkillsnewguysistheycomeinandstarttrading1000sharesatatimeandblowthroughtheirmoneywaytooquick.IthinkalmostanyonecanmakeitintradingIFtheycansurvivethelearningcurve.Youhavetonurseyourcapitalalongthroughthatprocess,anditcanbealongone.WhichtiesinwiththesayingthatisatthebasisofeverythingIdo:Thethreeg...[阅读全文]
(2010-02-27 19:38:54)
Wanttotradesuccessfully?Justchoosethegoodpositionsandavoidthebadones.Poortradeselectiontakesaheavytollasitbleedsyourconfidenceandwallet.Youfacemanycrossroadsduringeachmarketday.Withoutasystemofdisciplineforyourdecision-making,impulseandemotionwillundermineskillsasyouchasethewrongstocksattheworsttimes.Manyshort-termplayersviewtradingasaformofgambling.Withoutplanningordiscipline,theythrowmoneyatth...[阅读全文]
(2010-02-12 10:38:23)
WhatistheKellycriterion(orformula)?Itisaformulaforcalculatinghowmuchtobet.Itassumesthatyourobjectiveislongtermcapitalgrowth(gettingrich).Thehandicapper'schoiceofmoneymanagementstrategyissimilartothestockmarketchoicebetweengrowthstocksandincomestocks.Growthstockstendtobemorevolatile,butinthelongtermreturnmoreprofit.Thatisbecausetheprofitsfromgrowthstocksarereinvestedratherthanskimmedoff.Everyrein...[阅读全文]
(2009-12-20 06:13:16)
很多人常常提到隔夜持仓的风险，其实并不完全正确，因为这种风险也可能是机会。有时白天交易一天，还没有持仓一夜赚得多：-D。以下表格给出了过去一年各个期货在白天和晚上的变化平均值。
从表中可看出，外汇和金属的隔夜持仓风险最大，其原因恐怕是市场主力在亚洲，欧洲。而谷物的隔夜持仓风险最小。在日元上亏钱可能是因为美国交易所的日元收[阅读全文]
(2009-12-14 09:29:07)
如果有两个互相独立的交易系统，一个胜率是X%,另一个胜率是Y%,那么这两个系统联合时的胜率是：
P=X*Y/(X*Y+(1-X)*(1-Y))
例如：
X=50%，Y=50%，P=50%；
X=60%，Y=70%，P=77%；
X=100%，Y=n%，P=100%；
多个独立交易系统联合时的胜率是：
P=X1*X2*...*Xn/(X1*X2*...*Xn+(1-X1)*(1-X2)*...(1-Xn))
[阅读全文]
P=X*Y/(X*Y+(1-X)*(1-Y))
例如：
X=50%，Y=50%，P=50%；
X=60%，Y=70%，P=77%；
X=100%，Y=n%，P=100%；
多个独立交易系统联合时的胜率是：
P=X1*X2*...*Xn/(X1*X2*...*Xn+(1-X1)*(1-X2)*...(1-Xn))
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(2009-11-26 05:09:51)
感恩节和大家分享一个我最近推导出的炒股概率计算公式。在介绍公式前，试试看你能否回答以下几个问题： 问题1：假设你每次拿出一半资金来赌，用抛硬币决定胜负，抛100次的情况下，你获胜的概率是多少？ 问题2：如果你单个交易胜率为55%，每次交易的亏赢风险为2.5%，交易100次后你获胜的概率是多少？预期回报是多少？ 问题3：多次交易下的风险和报酬成正比[阅读全文]
(2009-11-17 13:40:58)
闲着没事，推导出了一个有趣的概率计算公式。这个概率计算公式是在试图回答EliteTrader上Neke所提出的概率问题而推导出来的。很多人对Neke在交易中所暴露的风险感到吃惊，认为他很快就会见外婆，无人敢模仿他的交易。然而Neke认为他知道他在干嘛，并提出几个概率问题为自己辩解。他拿到800%in2005，93%in2006，187%in2007，447%in2008。2009年他出师不利，目前的收益是+80%。而原本[阅读全文]
(2009-04-21 18:24:06)
YMNQESZBAUDCADEURGBPJPYCLHONGGCSIHGZCZLZMZSZWYM1.000.971.000.750.940.970.900.960.800.900.890.900.270.760.940.870.930.530.840.90NQ0.971.000.980.780.960.960.910.950.880.930.920.880.310.780.960.910.940.660.900.87ES1.000.981.000.770.950.980.910.970.840.920.910.910.280.780.950.900.950.590.870.90ZB0.750.780.771.000.730.770.630.820.850.840.830.780.110.580.780.760.770.480.720.67AUD0.940.960.950.731...[阅读全文]
