股市中冲浪 - 冲浪手gutu
哪里有浪，哪里就是我该去的地方。
正文
trend following是以在猪市中不停blooding为成本的，其必然结果就是成功率低，比如亏2.5次赚一次大的。如果你讨厌多次亏损，试图避免这种小亏损，那么你必然会在一些时候miss掉一两次大波，然后你会非常懊恼自己没有抓住大波，于是变得aggressive，开始增加trade的次数去抓波，因为大波和小波的比例总是1：3，不会因为你更勇敢地trade就增加胜率，于是你的亏损次数慢慢又增加，你开始又受不了，又缩爪了，又miss大波，如此往复，中间会有那么一些时候你会怀疑自己的水平不够，开始四处学习更高明的方法，可是用处不大。。。endless loop。。。。
最后你就变成鸡跑那样的老手（注意：不是高手！），什么市面都见过了，可是还没稳定赚钱。
最后你就变成鸡跑那样的老手（注意：不是高手！），什么市面都见过了，可是还没稳定赚钱。
阿土仔 wrote:
你说的没错，trade有很多种，trend following只是其一.
BeeGee wrote:
咖喱粥写了这么长的文章，真是不容易，以前只看到他每次写几个字就走了。我来说两句，不过看法和咖喱粥很不一样，正好形成百家争鸣，百花齐放的局面。
第一，一定要顺势吗？
我经常看到有人说要顺势而为，要抓20点50点的大波，2点3点的硬币不要捡，捡多了就被火车撞到什么的。我对此是不以为然的。不是说顺势不行，只是觉得趋势追随只是trading的万千法门之一，甚至对于做交易系统的人来说，并不是最重要的一个法门。做过backtest的人都知道，趋势追踪类的系统，总是在一个稳定的趋势中赚到大钱，却在猪市中不停亏小钱，最后结算下来，有可能连手续费和slippage都不够支付。所以，如果你有能力捡100次2点的硬币，才被火车撞一两次，亏20个点，那么你总归还是赚的。我这么说的意思不是说trade噪音，捡硬币是最厉害的方法，而是说，有edge的方法，是法无定法的，趋势追踪并非王道。
第二，守株待兔不好吗？
如果你捡到一只撞到树上死掉的兔子，很显然这是一个小概率事件，你守在这棵树下等下一个兔子纯粹是浪费时间。可是，想深一层：如果我在树林里的每个树下都守着一个机器人，专门捡兔子，行不行？要知道0.01%的概率如果乘以8000就等于80%了！？当然，人是做不到这一点的，因为人会困会乏，还不能分身，但是这种体力活儿机器很擅长，所以，如果你看到一个现象，换位思考，以一个机器人的角度来分析问题，一些不是很make sense的机会可能就会变得interesting了！
我觉得从交易系统的角度出发来考虑问题，我们不试图模拟天才trader的style，相反地，我们利用机器的优势，把最笨的trading idea（比如守株待兔这样的笨方法）用最大量的重复计算和搜索来强化它，可能我们就找到我们的edge了。
好了，随便侃侃，闪人。
第一，一定要顺势吗？
我经常看到有人说要顺势而为，要抓20点50点的大波，2点3点的硬币不要捡，捡多了就被火车撞到什么的。我对此是不以为然的。不是说顺势不行，只是觉得趋势追随只是trading的万千法门之一，甚至对于做交易系统的人来说，并不是最重要的一个法门。做过backtest的人都知道，趋势追踪类的系统，总是在一个稳定的趋势中赚到大钱，却在猪市中不停亏小钱，最后结算下来，有可能连手续费和slippage都不够支付。所以，如果你有能力捡100次2点的硬币，才被火车撞一两次，亏20个点，那么你总归还是赚的。我这么说的意思不是说trade噪音，捡硬币是最厉害的方法，而是说，有edge的方法，是法无定法的，趋势追踪并非王道。
第二，守株待兔不好吗？
如果你捡到一只撞到树上死掉的兔子，很显然这是一个小概率事件，你守在这棵树下等下一个兔子纯粹是浪费时间。可是，想深一层：如果我在树林里的每个树下都守着一个机器人，专门捡兔子，行不行？要知道0.01%的概率如果乘以8000就等于80%了！？当然，人是做不到这一点的，因为人会困会乏，还不能分身，但是这种体力活儿机器很擅长，所以，如果你看到一个现象，换位思考，以一个机器人的角度来分析问题，一些不是很make sense的机会可能就会变得interesting了！
我觉得从交易系统的角度出发来考虑问题，我们不试图模拟天才trader的style，相反地，我们利用机器的优势，把最笨的trading idea（比如守株待兔这样的笨方法）用最大量的重复计算和搜索来强化它，可能我们就找到我们的edge了。
好了，随便侃侃，闪人。
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