quantcharley的博客

ThisresearchisbasedonQQQQminutedatafrom07/27/2007to01/07/2009,total360tradingdays.Themethodisabrute-forceonanypossibleday-trade(enteratanytimeandexitanytimeafterentrance.)atthesametimeofthese360days.Thebest50shorttradesand50longtradesarelistedbelow.Itisquiteinterestingthatmostoftheshorttradesareintheearlymorningandmostofthelongtradesareinthenoontime.ThebestOne-dayTwo-tradesstrategyiseverydayShorta...[阅读全文]

很多人在股市／汇市中摸爬滚打了多年，还是没有找到自己的爱之（Ｅｄｇｅ），还是不能控制自己恐惧与贪婪的情绪，还是靠好运气带来赢利，坏运气带来损失。
很多人坚信，自动交易系统是可以在市场中获得稳定赢利的途径之一。然而自动交易系统的复杂性让他们望而却步。
很多人辛辛苦苦多年去建立自己的交易系统。但一个人的能力终究有限，利用业余的时间，[阅读全文]

AIQuant把Dow的过去60年的数据和失业率作了一个统计.平均下来,Dow的Low领先失业率峰值大约8~9个月(这里把2009年这次危机的Low设在了2008.11,失业率的High设在了2009.12,这一数据仅供参考，对比).另外,LastAllTimeHigh,andrelativehigh-to-low也列了出来.愿这组数据对大家有点帮助.
Charley
year
LowestDJIDate
DJI
HighestUER
HighestUERDate
MonthDifftoLowDJI
LastAllTimeHigh
LastHigh
阅读全文]

AIQuant最近作了一个简单的统计，发现在过去79年中，9，10月不holdstock,比一直hold盈利高8.6倍。DowchangedfromOct.1,1928240.01toJan.2,20099,034.69.Thetotalgainis3,764.29%.WhatwecalledOnceyear,OneTradelongstrategycouldachieve32,602.09%.Trade如下（用的是相对于Thanksgiving的日期，不是CalenderDay)：
InDaytoThx-21
Holdingtime327
Meangain0.0898
GainStd0.1734
Compoundgain326.0210
Compo...[阅读全文]