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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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帕努奇交易记第48周:-4.7%, 年-21.1%

(2020-11-27 17:05:47) 下一个

   第48周交易30次共60手,亏损-33.2K,-4.7% (-10.8,-5.0,-3.1,0.0,-14.2)。YTD -$180.6K,-21.1%。 现账户资金676.2K,保证金319.5K,杠杆4.6,波动率2.5%,风险极高。

   本周股市大涨,道指与罗素创历史新高。石油大涨,黄金白银暴跌。交易不多,账户因做空股市而严重亏损,但亦未割肉。新开了石油空仓,黄金白银多仓。目前账户持有3手ES/RS,1手GC/HG,1手SI/HG,1手ZW/ZC多仓。与2手CL,1手CL/NG,2手NQ/ZB,5手ZS/ZW空仓。杠杆非常大,风险极高。

   持有2手单边石油空仓是程序配对订单执行的问题,原本配对交易但只执行了做空的一边。在交易量稀少,剧烈波动,网络较慢等情况时,程序下的Buy at ASK, Sell at BID等订单可能不会得到执行,因为程序当时所见到的BID, ASK价格并不保证是正确的,卷商也有搞鬼的可能。不过这次严重亏损的主要原因是自己完全没有预料到黄金白银暴跌,股市会新高。

   以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。

期货/组合 RV 变化 市值
NQZ20/YMZ20 5.06 1.23 $96,010
NQZ20/ESZ20 4.88 1.23 $63,615
NQZ20 4.75 1.10 $245,465
RSZ20 3.56 0.72 $92,745
6BZ20/6AZ20 2.35 0.32 $9,273
6BZ20/HOF21 2.22 0.41 $25,093
6BZ20 2.03 0.37 $83,163
6CZ20/6AZ20 1.99 0.08 $3,120
6CZ20 1.69 0.42 $77,010
ZSF21 1.61 0.03 $59,663
ZSF21/ZWH21 1.52 0.04 $29,313
ZBH21/ESZ20 1.30 1.15 ($6,819)
ZBH21/YMZ20 1.21 1.15 $25,576
ZBH21 1.16 1.14 $175,031
NQZ20/RSZ20/2 1.15 0.36 $59,975
NGF21 1.10 0.51 $28,510
RBF21 0.84 0.40 $53,033
HGH21 0.75 0.52 $85,550
ZSF21/ZCH21/2 0.68 0.12 $16,138
ZBH21/6JZ20 0.67 0.69 $54,875
ZCH21 0.63 0.19 $21,763
SIH21 0.62 0.16 $113,875
CLF21 0.30 0.23 $45,520
6JZ20 0.21 0.17 $120,156
SIH21/HGH21 0.10 0.37 $28,325
ESZ20/YMZ20 0.07 0.09 $32,395
CLG21/CLF21 0.00 0.00 $200
NGG21/NGF21 0.00 0.00 ($140)
YMZ20 0.20 0.12 $149,455
ZWH21 0.67 0.05 $30,350
ZWH21/ZCH21 0.77 0.02 $8,588
GCG21/SIH21 0.80 0.06 $65,195
HOF21/NGF21/2 0.94 0.49 $1,049
CLF21/NGF21 0.97 0.43 $17,010
6EZ20 1.32 0.06 $149,431
6JZ20/6BZ20 1.34 0.42 $36,994
HOF21/RBF21 1.35 0.20 $5,036
GCG21/6JZ20 1.39 1.17 $58,914
HOF21 1.45 0.26 $58,069
GCG21/HGH21 1.49 1.18 $93,520
GCG21 1.56 1.32 $179,070
6AZ20 1.86 0.03 $73,890
ZBH21/NQZ20 2.94 0.09 ($70,434)
ESZ20 2.97 0.61 $181,850
ESZ20/RSZ20/2 3.62 0.74 ($3,640)
       
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buy&hold 回复 悄悄话 商品期货几乎是交易难度最高的品种: 长时间没有什么波动, 有波动又是剧烈波动, 经常上下run the stops
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