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沧海投资股票组合第 17周: 落后大市

(2020-11-13 13:59:02) 下一个

沧海投资股票组合第 17周
11/13/2020
牛经沧海

沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。
【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现)。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池,β值1.2。7月22日按计划建仓。迄今为止,每一笔交易均在每周更新中贴出。
受到疫苗利好刺激,成长股遭到抛售,持仓受到影响。一周前降低风险正确。

沧海组合表现

当前累计盈亏
 

本周买入/卖出
买进ROKU, SE, TCEHY,收了BABA Calls, 增加持仓敞口风险。
 
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。
 
AlphaBeta组合同步理论表现
  
AlphaBeta组合累计超越大市SPY -0.68百分点, 空仓以来首次。实际操作中ILMN,REGN, SHOP已经换仓为LVGO, NVTA, SE。

YMYD

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