牛经沧海随记

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沧海投资股票组合第 15周

(2020-10-30 14:32:48) 下一个

沧海投资股票组合第 15周
10/30/2020
牛经沧海

沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。
【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现)。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池,β值1.2。7月22日按计划建仓。
本周下跌始料未及,ITD盈利得而复失。

沧海组合表现

当前累计盈(亏):46,126.75或7.7%
 

本周买入/卖出
 出清SHOP,加仓QQQ期权,暂时保持部位。
 
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合同步理论表现
  
AlphaBeta组合累计超越大市SPY 3.16百分点。实际操作中ILMN, REGN已经换仓为LVGO, NVTA,SHOP已经清仓。

YMYD

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