牛经沧海随记

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沧海投资股票组合第 14周

(2020-10-23 13:14:21) 下一个

沧海投资股票组合第 13周

10/23/2020

牛经沧海

 

沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。

【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现)。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池,β值1.2。7月22日按计划建仓。

组合开仓以来在经受两次回撤后收复失地,再创新高。

 

沧海组合表现

 

当前累计盈(亏):218,504或38.9%

本周买入/卖出

 无

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合同步理论表现

 

AlphaBeta组合累计超越大市SPY 8.27百分点。实际操作中ILMN, REGN已经换仓为LVGO, NVTA,表现优于理论组合。

 

YMYD

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