沧海投资股票组合 -- 周更202001002

沧海投资股票组合 -- 周更202001002
10/02/2020
牛经沧海

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。
【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。
组合开仓以来在经受两周回撤后企稳。

沧海组合表现

当前累计盈（亏）：117,069.73或19.5%
 

本周买入/卖出

 无

当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合同步理论表现
  
AlphaBeta组合累计超越大市SPY 6.69百分点。实际操作中ILMN， REGN已经换仓为LVGO， NVTA， 各有不错的表现。

YMYD