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沧海投资股票组合 -- 周更202000904

(2020-09-04 14:01:05) 下一个

沧海投资股票组合 -- 周更202000904
9/04/2020
牛经沧海

沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。


【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以SPY同期表现)。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池,实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支,余者暂以QQQ 长期期权替代。
本周买进大部分上周卖出的仓位,增加了基因测试公司NVTA。该公司市值只有41亿,但TAM很大,故此一试。
上周的减仓动作事后看来正确,但100手IWM的期权属于画蛇添足,白瞎了26,700。尽管有此败笔,组合经受了第一次市场波动,表现优于SPY或QQQ。虽然杠杆有所发大,但账户尚有部分现金。

沧海组合表现

当前累计盈(亏):169119.85或28.2%
 

 

本周买入/卖出

 
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。


 

AlphaBeta组合同步理论表现
  
AlphaBeta组合累计超出大市SPY 1.61百分点。

YMYD

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