牛经沧海随记

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沧海投资股票组合 -- 周更20200807

(2020-08-07 13:48:06) 下一个
沧海投资股票组合 -- 周更20200807
8/7/2020
牛经沧海
 
沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。
组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以SPY同期表现)。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池,实际β值1.2。7月20日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支,余者暂以QQQ 长期期权替代。
沧海组合一周表现
 
当前累计盈(亏): 64,040或10.7%
 
本周买入/卖出
 
组合持仓:
清仓5手FB期权 – 达到目标价位。
清仓ILMN – 业绩不良,清仓等待;
买入300股LVGO加仓,替代ILMN。
 
波段交易:
周3买进5手FB期权,周4卖出;
周4周5分别买入5手BABA期权。
2笔交易ROKU,TWTR无功而退 – 操作凌乱,不可取。
加仓TWLO;加仓LVGO – 业绩优良,低吸。
 
 
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。
 
 
AlphaBeta组合同步理论表现
  
超出大市SPY 2.48百分点。
 
YMYD
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