沧海投资股票组合 -- 周更20200807

沧海投资股票组合 -- 周更20200807

8/7/2020

牛经沧海

 

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。

组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月20日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。

沧海组合一周表现

 

当前累计盈（亏）： 64，040或10.7%

 

本周买入/卖出

 

组合持仓：

清仓5手FB期权 – 达到目标价位。

清仓ILMN – 业绩不良，清仓等待；

买入300股LVGO加仓，替代ILMN。

 

波段交易：

周3买进5手FB期权，周4卖出；

周4周5分别买入5手BABA期权。

2笔交易ROKU，TWTR无功而退 – 操作凌乱，不可取。

加仓TWLO；加仓LVGO – 业绩优良，低吸。

 

 

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

 

 

AlphaBeta组合同步理论表现

  

超出大市SPY 2.48百分点。

 

YMYD