沧海投资股票组合 -- 周更20200828

沧海投资股票组合 -- 周更20200828
8/28/2020
牛经沧海

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。
【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。
沧海组合表现

当前累计盈（亏）：192,345.56或32.1%
 

本周买入/卖出

当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合同步理论表现
  
AlphaBeta组合累计超出大市SPY 4.63百分点。TCEHY受到净网话题打压，REGN受到生药限价话题及疫苗成功的拖累，ILMN受到疫情期间一般研究活动放缓影响 （实操仓位已经暂时割肉平仓）。

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