一周交易复盘20200717

下一个沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。

 

本周买卖

07/17/20   Sold To Close  100 QQQ 07/17/20 259 PUT QQQ @ $0.15    1,448.12 G/L (28600.00)

07/15/20   Sold To Close  100 XLF Jul 17 '20 $23 Call(XLF) @ $1.05  10500.00 G/L 3400.00

07/14/20   Sold To Close  50 XLE Jul 17 '20 $37 Call(XLE) @ $0.30   1,474.04 G/L (6000.00)

07/14/20   Bought To Open 100 SPY Jul 20 '20 $315 Put(SPY) @ $2.50  

07/13/20   Sold To Close  50 SPY Jul 15 '20 $315 Call(SPY) @ $7.00  34,973.30 G/L 11400

实现盈亏 （19，800）

 

当前持仓浮盈（亏）

SPY  （22701） 

 

最大的遗憾时QQQ 07/17/20 259 PUT 曾经高企7.83，至少可以7.50出货收进75000，误判大市，终究错过

事实上我的每一笔交易都有另一个跟踪账户，实际损失是150000，相当肉疼。这个失败，让我认识到市场风格已经变换。

 

小结

波动率下降，自5月2日改进的交易策略（下图方框区间）已经失准，陷无措状。。。

 

 

下图所示，QQQ PUT 9日入手后有3次获利出局机会，其中14日几乎达到收仓目标之一，但因不符合我的交易规则而放弃。

[牛经沧海]

交代一下我的期权操作的几个规则

1. 关于止损：本金即是止损；

2. 关于止盈：4天以上接近波动边界；3天接近波动边界八成；

3. 关于资金：1笔投入不超过仓位10%；允许一次移仓但寸头减半；如果走势符合预期允许加仓1次。

本周的失败与4周前的13%损失有本质不同。4周前的损失归因于市场走势超出预期，交易结构未变，是可以搬回的，所以没有什么不好的感觉。本周的失败是由波动幅度低于预期，是结构性灾难，说明我的方法不再适用于市场新的模式。好比失去一起打赢十场战役的坐骑，难免伤感。