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xiv 分析的最后一贴 - 怀抱MM 开心谈股

(2015-11-21 15:31:03) 下一个

有很多同学问XIV交易的方法,事实上,每个人都要有自己的思路,我这里利用对XIV历史反推数据进行一个分析,提供一个案例,以后不再回答这个方面的问题,原因大家都知道,因为我也要挣钱啊,不能分享太多。XIV是11年以后才开始的,没有经历08年那样的极端事件,所以要回答一个问题,如果再次遇到08年的这个事件,结果如何。

为此,我利用VIX未来两个月期货价格的历史数据,将XIV价格反推至2004年3月。再往前就不合适了,因为04年VIX的计算方法进行了调整,所以数据在04年3月就不连贯了。

为了说明方便,我仅仅列出了2008年8月至2014年5月之间的变化。下表所示的就是日期,当天VIX的数据,XIV的价格。为了说明问题,假定一个倒霉蛋从8/29/08年入市,立刻遇上股市的大崩盘,然后按照VIX到了20就进一半,到了14就出来的办法,当初投入的1块钱到了2/14/2014,就是3.68。同样,在这个时间段内,一直100%放在XIV,到了2/14/2014,价格是3.62,相差不多。区别是,你大多数时间还有50%的cash,可以做其他的事情。如果VIX到20时100%进入,14是100%出,回报更高,可以达到5.43。

        USD 1    
Date VIX XIV Share Cash Total Share Total
8/29/2008 20.65 9.16 0.05 0.50 1.00 0.11 1.00
9/15/2008 31.70 7.81 0.12 0.00 0.93 0.11 0.85
10/27/2008 80.06 2.48 0.12 0.00 0.29 0.11 0.27
11/20/2008 80.86 1.71 0.12 0.00 0.20 0.11 0.19
9/19/2012 13.88 18.16 0.12 0.00 2.15 0.11 1.98
10/28/2012 21.79 14.32 0.08 1.08 2.15 0.14 1.98
1/4/2013 13.83 19.02 0.08 1.08 2.51 0.14 2.63
6/20/2013 20.49 18.86 0.07 1.25 2.51 0.14 2.63
7/12/2013 13.84 23.86 0.07 1.25 2.84 0.14 3.33
10/8/2013 20.43 22.97 0.06 1.42 2.84 0.15 3.33
10/17/2013 13.48 29.47 0.06 1.42 3.24 0.15 4.27
2/2/2014 21.44 26.14 0.06 1.62 3.24 0.16 4.27
2/14/2014 13.57 33.23 0.06 1.62 3.68 0.16

5.43

需要说明的是,入点时机也很重要,如果你不是在08年8月进入,结果就会更好。当然了,你选择时间段的不同,结果也会不同。另外,对一些更加具体的数据,即使问起来,我也可能选择不公开分享,希望大家谅解。

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