老余交易算法的应用点滴

我一开始开发的算法，是根据股价和交易量的变化，来衡量某只股票的市场情绪，根据大量测试，对量化的市场情绪的盛极而衰，和衰极而盛的变化，进行training，从而找到一个最合适的threshold，来发出买/卖的信号。到去年夏天的时候，这个算法基本上完成。

然后，我就进行大量的paper trading，感觉非常有效，胜率达70%。

我发现，这个算法失效的时候，一般是这种情况，市场情绪已经到位了，股票的价格没有跟上，市场情绪参数就慢慢被价位所拖累，原来出现的信号也慢慢消失了，如果这时候按照这个信号去操作，必定损失惨重。

然后，我就开发了第二种算法，就是为了来弥补第一种算法的缺陷。第二种算法受股价变化的成分更大一些，这样，在两个threshold参数都满足的情况下，才能算发出买/卖的信号。由于要满足两个参数，有时候要滞后一些，但大大降低了风险。

今天在大千，就有两位性子急的同学，来不及等第二个参数得到满足，就埋雷下单，结果。。。

我自己在测试这个算法的时候，觉得很准，才到大千来与大家一起测试，我不希望因此而造成任何人的损失，所以，我在这里给各位详细说明一下。

祝大家好运！