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缠绵于不确定性的盛宴
正文

纯TA并B&H策略的一些补充

(2014-02-16 12:46:55) 下一个
首先有笔误,应是将伍万分20份,每份买一只股票。
其次是发贴目的:
1 纯TA是可以赚钱的,不赚是因为你的TA有问题,以下略去5万字。
2 B&H是可以赚钱的,不赚是选股的问题,以下略去5万字。
3 资金管理的重要性,还是略去n万字。


补充:
这是一亇EOD交易系统,卖出也是收盘后给出讯号,第二天以开盘价卖。其实,无论买与卖,只要讯号发出,在第二天任何一亇价位买卖,对系统效能影响不大(这是通过回测证实的),当然,以讯号发出后即时买卖效果更好。

避过股灾,是这建立这交易系统的难点与重点,由于这是亇只能做的系统,没有提供多头保护,故还是会出现一定的回折(见图),但这回折是建立在巳有利润之上,故能安然渡过,简单的说就是加入一些元素,令系统在股灾时找不到适合条件买入的股票,当然,以下还是略去n万字。

一些数据:每年平均交易13.75次,
C/MDD=0.65
R/MDD=0.85
Profit Factor=9.38




最后,欢迎拍砖、质疑,但请专业些。

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