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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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帕努奇交易记第12周:1.3%, 年-10.9%

(2021-03-26 15:07:07) 下一个

   第12周交易54次共88手,盈利7.9K(8.2,-3.2,-7.7,5.8,4.9),1.3%。原仓12.9,新仓2.0,交易-6.9,手续费$339。YTD -$70.8K,-10.9%。现账户资金611.8K,保证金178.3K,杠杆3.7,波动率1.4%,风险正常。

   本周股市罗素下跌,其它期指上涨,罗素与其它指数的背离终于获得纠正。可惜的是账户刚好在一周前停止了一对多形式的配对组合交易,拿掉了不少罗素空仓,不然本周可以爆赚。目前账户持有一手GC,2手NG,1手6E/6C多仓和1手6C/6A,2手ES/RS,2手RB/HO,1手YM/RS,1手ZB/6J,2手ZS/ZW空仓。风险降低了许多。

   以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况,RS的相对值大大降低。

期货/组合 RV 变化 市值
RSM21 2.78 1.59 $111,025
6CM21-6AM21 2.39 0.11 $3,085
6BM21-6AM21 2.31 0.41 $9,793
6CM21 1.90 0.03 $79,530
NQM21-YMM21 1.90 0.72 $94,465
ZSK21-ZWK21 1.86 0.46 $39,325
NQM21 1.77 0.78 $259,210
ZCK21 1.73 0.11 $27,600
6BM21 1.73 0.43 $86,238
ZSK21 1.53 0.35 $70,075
NQM21-ESM21 1.49 0.14 $61,060
ZSK21-ZCK21 1.48 0.34 $42,475
RBK21-HOK21 1.48 0.06 $6,800
RBK21 0.83 0.18 $82,774
NGJ21 0.75 0.20 $25,600
RBK21-CLK21 0.74 0.20 $22,044
6JM21 0.49 0.03 $114,056
HGK21 0.41 0.54 $101,975
GCM21-SIK21 0.30 0.31 $47,885
CLK21 0.30 0.26 $60,730
NQM21-RSM21 0.13 0.14 $148,185
YMM21 0.12 0.19 $164,745
ESM21-YMM21 0.02 0.12 $33,405
GCM21 0.03 0.07 $173,410
6EM21-6AM21 0.18 0.38 $71,218
SIK21 0.34 0.35 $125,525
6CM21-HGK21 0.66 0.56 ($22,445)
ZBM21 0.69 0.20 $155,594
ZBM21-6JM21 0.83 0.12 $41,538
6EM21 1.11 0.47 $147,663
ESM21 1.32 0.98 $198,150
6EM21-6BM21 1.33 0.49 $61,425
6EM21-6CM21 1.55 0.45 $68,133
HOK21-CLK21 1.64 0.19 $15,244
HOK21 1.68 0.18 $75,974
ZWK21 1.84 0.51 $30,750
YMM21-RSM21 2.03 1.10 $53,720
ZWK21-ZCK21 2.10 0.47 $3,150
6AM21 2.27 0.12 $76,445
ESM21-RSM21 2.87 1.74 $87,125
       
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