《破解市场的人》第1–8章总结

《破解市场的人》第1–8章总结， 一句话-能折腾！
上周去芝加哥玩，来回的路上，把这本书听了一半多，记录一下。以下是《破解市场的人：吉姆·西蒙斯如何掀起量化革命》（The Man Who Solved the Market）

第1章：数学天才的起点
本章介绍吉姆·西蒙斯（（Jim Simons 1938–2024）的童年和早期教育，展现他作为数学神童的天赋。西蒙斯出生于马萨诸塞州，从小对数字表现出非凡敏感，例如在3岁时解决复杂数学问题。他的儿科医生建议，他这个聪明的犹太男孩去学医，但是他不感兴趣。芭芭拉：西蒙斯的第一任妻子，18岁就和Jim结婚了，19岁有了第一个孩子，她非常聪明，后来成为有名的计算机科学家，估计是结婚太早，后来不想生活在Jim的影子里。

第2章：学术之路的开端
西蒙斯进入麻省理工学院（MIT）主修数学，展现卓越的学术能力。1958年，进入加州大学伯克利分校攻读数学博士学位。在伯克利，他与著名数学家陈省身合作，研究微分几何，开发了陈-西蒙斯形式（Chern-Simons form），这一理论对弦理论和量子场论有深远影响。
陈省身：作为伯克利数学系的传奇人物，陈省身是西蒙斯博士期间的导师和合作者。他指导西蒙斯研究几何学，帮助他发表了开创性的论文。陈-西蒙斯形式成为西蒙斯学术生涯的巅峰成就之一，1976年因此获得美国数学学会的Oswald Veblen几何学奖。

第3章：冷战时期的密码破译
西蒙斯在冷战期间加入国防分析研究所（IDA），为美国政府从事密码破译工作。他与数学家团队合作，破解苏联加密信息，为国家安全贡献力量。本章描述了他在高压力环境下的分析能力和团队协作精神。本来事业前景很好，但因为对越战发表评论，被fired. 
伦纳德·鲍姆-Leonard Baum：在IDA与西蒙斯相识，共同从事密码学研究。鲍姆的数学专长（特别是隐马尔可夫模型）为他后来加入文艺复兴科技公司并开发交易算法奠定了基础。

第4章：学术巅峰与转折
离开IDA后，西蒙斯进入纽约州立大学石溪分校（SUNY Stony Brook），担任数学系主任。詹姆斯·阿克塞尔-James Ax：西蒙斯的伯克利同学和石溪同事，数学家，专攻数论。本章提到他与西蒙斯的学术友谊，为后来共同创立文艺复兴科技公司埋下伏笔。

第5章：初探金融世界
1970年代末，西蒙斯对金融市场产生兴趣，尽管缺乏投资经验。他意识到数学和数据分析在金融中的潜力。本章描述了他早期的投资尝试，例如在伯克利期间用结婚礼物（来自芭芭拉父母的5000美元）在旧金山美林证券交易大豆期货，但因情绪化决策和缺乏系统性受挫。

第6章：文艺复兴科技的诞生
1978年，西蒙斯创立文艺复兴科技公司（最初名为Monemetrics），决心用数学模型改造投资。他招募了一支由数学家、物理学家和科学家组成的团队，包括伦纳德·鲍姆和詹姆斯·阿克塞尔，而非传统金融专家。本章聚焦公司初创阶段的挑战，例如外界对非金融背景团队的怀疑和技术开发的困难。鲍姆是文艺复兴科技的早期核心成员，带来了隐马尔可夫模型（HMM）的专长。他与西蒙斯和阿克塞尔合作，开发基于统计的交易算法，专注于货币和商品市场。詹姆斯·阿克塞尔：阿克塞尔与西蒙斯共同创立了Monemetrics，并以两人获得的数学奖命名大奖章基金（Medallion Fund）。他负责早期算法开发，但在策略方向上与西蒙斯存在分歧。

第7章：算法的萌芽
西蒙斯和团队开始开发基于数据和统计的交易模型，试图识别市场中的可预测模式。他们收集大量历史数据，分析价格波动，构建初步算法。尽管早期模型不完善，团队的坚持和创新为大奖章基金的成功奠定了基础。本章强调西蒙斯对数据驱动决策的信念。
埃尔温·贝雷克-Elwyn Berlekamp：他是伯克利数学和信息论教授，与西蒙斯在IDA相识。西蒙斯计划邀请他加入，以优化交易模型。

第8章：大奖章基金的起步
文艺复兴科技推出大奖章基金，开始实施量化交易策略。本章讲述基金早期的挣扎，包括1989年的约30%亏损。西蒙斯与阿克塞尔在策略上产生分歧，导致阿克塞尔离开。西蒙斯随后邀请埃尔温·贝雷克接管基金管理，优化鲍姆的模型，使基金在1990年实现55.9%的净收益。本章展现了团队跨学科方法的初步成效。

西蒙斯是个chain smoker, 从14岁就开始抽烟，很多人不喜欢和他开会就是因为怕他的烟味。2024年西蒙斯在86岁高龄死于肺癌。