以SP为准。（间隔日定义：1＝隔夜）
今年迄今交易日：235个；超1％下跌日：16个；
最长1％下跌日间隔：37，6月24至8月15；
1％下跌占总交易日％：6.81%；
平均1％下跌日间隔：13.44日
1％下跌日间隔标准差异：3.06日
上次1％下跌距今：21个交易日(11月7）
解释：从上个1％下跌日算起，
16.5个交易日以内无1％下跌的可能32％，
19.6个交易日以内无1％下跌的[阅读全文]
雾灵十二少
一般性的交流、杂文类
博文
(2013-12-31 10:49:04)
(2013-12-31 09:43:14)
[阅读全文]
(2013-12-31 09:20:06)
但两者结果不同
1995，圣诞后0.49%,-0.04%,-0.11%,0.13%,(1996新年)1.06%
1999，圣诞后-0.14%,-0.06%,0.42%,-0.11%,0.17%,(2000新年)-0.98%
SP从1995到1999连续5年涨幅过20％。巧合的是一头一尾两个年份，年终最后几天和我们现在差不多。十二少吓死人不偿命[阅读全文]
1995，圣诞后0.49%,-0.04%,-0.11%,0.13%,(1996新年)1.06%
1999，圣诞后-0.14%,-0.06%,0.42%,-0.11%,0.17%,(2000新年)-0.98%
SP从1995到1999连续5年涨幅过20％。巧合的是一头一尾两个年份，年终最后几天和我们现在差不多。十二少吓死人不偿命[阅读全文]
(2013-12-31 09:08:01)
在大家期望这大概率的涨时，有必要看一眼这三次下跌。
2000开年2连阴头两天累计跌4.9%
2005开年3连阴头两天累计跌1.69%，第一周累计跌2.01%
2008开年5连阴头两天累计跌0.92%，第一周累计跌5.07%
这三个年份都不好。2000、2008是大跌年，2005涨5％，比不了别的上涨年。您可以基于自己对明年全年的判断，对比开年的走势[阅读全文]
2000开年2连阴头两天累计跌4.9%
2005开年3连阴头两天累计跌1.69%，第一周累计跌2.01%
2008开年5连阴头两天累计跌0.92%，第一周累计跌5.07%
这三个年份都不好。2000、2008是大跌年，2005涨5％，比不了别的上涨年。您可以基于自己对明年全年的判断，对比开年的走势[阅读全文]
(2013-12-31 07:50:04)
自1993年以来的20年，一月头10个交易日，有14年出现两连阴，8年出现三连阴。1999年四连阴，2008年五连阴。[阅读全文]
(2013-12-30 13:08:55)
圣诞至年底没有出现超过0.5%的下跌日。四成概率，年份如下。这些年份次年新年开盘日，涨跌对半。
1995、1997、1999、2003、2004、2006、2008、2010[阅读全文]
1995、1997、1999、2003、2004、2006、2008、2010[阅读全文]
(2013-12-30 12:58:40)
从过去20年历史看，明天六成五不会上涨。明天有两成可能跌超过1％，两成可能跌0.5%到1％，一成可能涨超1％。如果下跌，SP会平均下跌0.86%。VIX今天涨了不少，或许基金知道年终收盘日可能有些动荡？[阅读全文]
(2013-12-30 11:10:25)
过去20年，年终收盘日12跌7涨1平。新年开盘日12涨8跌。收盘日的分布，有4次超1％的大跌（1994、1996、2000、2001），2次超1％的大涨（2008、2012）。收盘日平均跌0.33%，新年开盘日平均涨0.67%。也许从圣诞节到新年这四、五天的走势，我们能窥见大盘将步入哪种轨迹。过去两天，先小升、次日平。假定今天跌。要是小跌，那和1995年像。要是跌幅加深，和1996年像。
1995年底几天的[阅读全文]
1995年底几天的[阅读全文]
(2013-12-29 06:43:24)
今年全年上涨，是否对应明年一月月份上涨？我用自1993年的数据做回归分析，发现上年的走势和来年一月关系不大。也就是说，上年的年度变化，只有17％贡献给来年一月的表现，剩余的83％全是噪音。这里说的不是单纯的涨跌，而是综合变化幅度，即上年大涨是否对应来年一月大涨。见下面第一个图（横轴是上年年度增涨，纵轴是来年一月增涨，线性极差）。用一月份表现预[阅读全文]
(2013-12-28 04:14:55)
从1993年以来二十年的SP数据，我们能否观察到新年开盘走势？十二少沐浴更衣、熏香祭酒、点将布阵、整饬数字，做成一张大表，从中归纳一些规律。 1、好肉长在头两天。新年开盘头两个交易日涨势明显。第一天平均涨0.67%，头两天累计涨1.01%。但新年开门红的几率只有六成，二十年十二涨八跌。头两天累计看要好得多：十七涨三跌。 2、头两天对全年的预测，巧[阅读全文]
