情景分析是交易VIX衍生品例如VXX与XIV的一种重要方法。
当前交易日:2017-03-02
以下统计自2000年1月1日始:
- 首次出现VIX收盘于12以下且跌幅超过0.50点,而S&P500指数下跌情景
- 统计区间共4318个交易日
- VIX指数今日收于11.81点,位于统计区间第6.8个百分位低点
- VIX今日下跌0.73点
- 场景设定为:VIX收盘<12, VIX当日跌幅介于(-0.5, -1)之间
- 近似场景在统计区间共出现48次
- 近似情景中,S&P500指数下跌出现次数为零
- 近似情景中,S&P500指数平均涨幅0.6%,最大涨幅1.6%, 最小涨幅0%
- 近似情景中,VIX在未来1、2、5、10天变化统计分析
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VIX未来一日收益率 |
VIX未来两日收益率 |
VIX未来五日收益率 |
VIX未来十日收益率 |
平均变化点数 |
0.28 |
0.53 |
0.59 |
0.53 |
标准差 |
0.72 |
0.74 |
1.10 |
1.24 |
最小变化 |
-0.79 |
-1.11 |
-1.01 |
-1.42 |
25百分位 |
-0.08 |
0.19 |
-0.12 |
-0.36 |
75百分位 |
0.52 |
0.94 |
0.91 |
1.12 |
最大变化 |
3.54 |
3.23 |
4.58 |
4.85 |
- XIV开始交易日期为2010年11月30日,符合以上情景共有12个交易日。
- 在12个近似情景中,XIV在未来1、2、5、10天收益率统计分析如下
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XIV未来一日收益率 |
XIV未来两日收益率 |
XIV未来五日收益率 |
XIV未来十日收益率 |
平均变化 |
-0.37% |
-0.52% |
0.53% |
1.29% |
标准差 |
3.26% |
2.76% |
3.98% |
8.18% |
最小变化 |
-9.62% |
-5.17% |
-5.04% |
-18.76% |
25百分位 |
-1.14% |
-2.22% |
-3.12% |
0.09% |
75百分位 |
1.44% |
0.69% |
4.21% |
6.34% |
最大变化 |
3.10% |
4.61% |
6.20% |
12.89% |
更加丰富的情景分析,会在将来的在线服务中提供。
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