新近投资组合风险评估
文章来源: jim3662012-03-06 15:01:02

上一篇“我的投资组合及其更新”对投资组合做了适当调整,根据加拿大基金有关条列规定,本组合因该算 Canadian Dividend and Income Equity类型, 这个风险水平还算合理。

为了评估其sharp水平,我们简单用YTD/RISK来考量。

以3月2日为记录,查得 Canadian Dividend and Income Equity共有448个,本基金排YDT的涨幅在41位,约在top 9.15%之内。其YTD 的sharp为0.4853.

昨日大跌, 本基金YTD掉到75,在top 16.74%的位置,其sharp为:0.415.

3月5日大跌,本基金YTD掉到69位,在top 15.46%的位置,sharp为0.3139.