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第44周交易60次共112手,亏损-0.4K,-0.1% (2.2,2.4,-4.1,-1.7,0.8)。YTD -$169.0K,-19.7%。 现账户资金687.7K,保证金190.7K,杠杆2.1,波动率2.1%,风险较高。
本周股市大跌。除了日元与天然气外,其它期货无一幸免,其中原油期货暴跌10%。目前账户持有CL,NQ,RB,ZB,ES/RS,HO/NG,NGF/NGZ,NQ/RS,ZW/ZC多仓各一手,CL/NG多仓2手。
虽然预料到会大跌,但因没有直接做空期指,盈利不多,被来自能源期货(CL, HO,NG,RB)上的亏损所抵消。大跌后账户已转向短期做多,长期仍不看好。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQZ20/YMZ20 |
3.28 |
0.07 |
$89,265 |
NQZ20/ESZ20 |
3.17 |
0.03 |
$57,868 |
NGZ20 |
2.86 |
0.27 |
$33,890 |
NQZ20 |
2.49 |
0.22 |
$221,780 |
6BZ20/HOZ20 |
2.23 |
0.45 |
$35,457 |
RSZ20 |
1.95 |
0.16 |
$77,225 |
6BZ20/6AZ20 |
1.81 |
0.13 |
$10,691 |
GCZ20 |
1.75 |
0.52 |
$187,880 |
GCZ20/6JZ20 |
1.70 |
0.37 |
$68,386 |
6BZ20 |
1.67 |
0.06 |
$80,981 |
6CZ20/6AZ20 |
1.11 |
0.33 |
$4,780 |
ESZ20/YMZ20 |
0.90 |
0.39 |
$31,398 |
RBZ20 |
0.71 |
0.04 |
$43,336 |
ZSF21 |
0.57 |
0.08 |
$52,838 |
NQZ20/RSZ20/2 |
0.53 |
0.05 |
$67,330 |
ZCZ20 |
0.45 |
0.21 |
$19,875 |
6CZ20 |
0.44 |
0.53 |
$75,070 |
ZSF21/ZWZ20 |
0.39 |
0.06 |
$22,913 |
GCZ20/SIZ20 |
0.21 |
0.55 |
$69,305 |
ZWZ20 |
0.20 |
0.01 |
$29,925 |
CLZ20 |
0.12 |
0.58 |
$35,720 |
ZSF21/ZCZ20/2 |
0.11 |
0.16 |
$13,088 |
SIZ20 |
0.07 |
0.52 |
$118,575 |
SIZ20/HGZ20 |
0.04 |
0.68 |
$42,313 |
ZWZ20/ZCZ20 |
0.02 |
0.06 |
$10,050 |
HGZ20 |
0.02 |
0.58 |
$76,263 |
NGF21/NGZ20 |
0.00 |
0.00 |
$1,110 |
6JZ20 |
0.43 |
0.06 |
$119,494 |
6EZ20 |
0.69 |
0.01 |
$145,725 |
ZBZ20/6JZ20 |
0.74 |
0.26 |
$52,600 |
ZBZ20/YMZ20 |
0.88 |
0.08 |
$39,579 |
YMZ20 |
0.97 |
0.39 |
$132,515 |
ESZ20 |
1.12 |
0.28 |
$163,913 |
6AZ20 |
1.20 |
0.24 |
$70,290 |
ZBZ20/ESZ20 |
1.38 |
0.31 |
$8,181 |
HOZ20/RBZ20 |
1.40 |
0.30 |
$2,188 |
ZBZ20 |
1.46 |
0.30 |
$172,094 |
6JZ20/6BZ20 |
1.62 |
0.10 |
$38,513 |
HOZ20 |
1.79 |
0.59 |
$45,524 |
ESZ20/RSZ20/2 |
1.96 |
0.17 |
$9,463 |
CLZ20/NGZ20 |
2.69 |
0.42 |
$1,830 |
HOZ20/NGZ20/2 |
2.71 |
0.37 |
($22,256) |
ZBZ20/NQZ20 |
3.33 |
0.09 |
($49,686) |
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