|
第42周交易67次共135手。盈利15.8K,2.4% (-6.5,2.5,10.4,6.1,3.2)。YTD -$173.2K,-20.2%。 现账户资金683.5K,保证金29.3K,杠杆0.7,波动率0.4%,风险较低。
本周先涨后跌,一周下来基本没动。交易机会明显增加,但仅拿到了50%不到的利润。所谓交易机会增加,就是自己错失了不少机会,但总还是不断有新的机会出现,实在是太顺了。目前账户持有1手ES/RS多仓与1手NGZ/NGX,2手ZW/ZC空仓,风险较低。
第二波疫情明显到来,下周将继续偏向做空。年底就要到来,但今年可能没有圣诞行情。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQZ20/ESZ20 |
3.72 |
0.39 |
$62,668 |
NQZ20/YMZ20 |
3.54 |
0.48 |
$93,790 |
NQZ20 |
3.51 |
0.41 |
$235,905 |
6BZ20/HOX20 |
2.73 |
0.07 |
$31,364 |
NGX20 |
2.17 |
0.16 |
$26,880 |
6BZ20/6AZ20 |
1.98 |
0.01 |
$9,971 |
RSZ20 |
1.90 |
0.40 |
$81,395 |
6BZ20 |
1.85 |
0.03 |
$80,781 |
NQZ20/RSZ20/2 |
1.49 |
0.01 |
$73,115 |
6CZ20/6AZ20 |
1.34 |
0.06 |
$5,005 |
GCZ20/6JZ20 |
1.28 |
0.44 |
$71,634 |
6CZ20 |
1.12 |
0.05 |
$75,815 |
SIZ20/HGZ20 |
1.10 |
0.23 |
$44,825 |
SIZ20 |
1.06 |
0.21 |
$121,400 |
CLZ20 |
1.05 |
0.23 |
$41,030 |
GCZ20 |
0.67 |
0.35 |
$190,290 |
RBX20 |
0.63 |
0.06 |
$48,930 |
ZSX20 |
0.57 |
0.37 |
$52,538 |
ZBZ20/6JZ20 |
0.39 |
0.18 |
$56,188 |
ZSX20/ZWZ20 |
0.38 |
0.44 |
$21,213 |
ZCZ20 |
0.28 |
0.21 |
$20,125 |
ZWZ20 |
0.22 |
0.42 |
$31,325 |
ZSX20/ZCZ20/2 |
0.21 |
0.35 |
$12,288 |
ZWZ20/ZCZ20 |
0.10 |
0.29 |
$11,200 |
YMZ20 |
0.06 |
0.08 |
$142,115 |
NGZ20/NGX20 |
0.00 |
0.00 |
$5,620 |
ESZ20/YMZ20 |
0.15 |
0.07 |
$31,123 |
ZBZ20/ESZ20 |
0.32 |
0.49 |
$1,606 |
ZBZ20 |
0.46 |
0.48 |
$174,844 |
ZBZ20/YMZ20 |
0.47 |
0.51 |
$32,729 |
HGZ20 |
0.62 |
0.13 |
$76,575 |
GCZ20/SIZ20 |
0.85 |
0.14 |
$68,890 |
6EZ20 |
1.00 |
0.15 |
$146,669 |
6JZ20 |
1.02 |
0.22 |
$118,656 |
6AZ20 |
1.27 |
0.05 |
$70,810 |
HOX20/RBX20 |
1.60 |
0.10 |
$487 |
HOZ20/RBZ20 |
1.60 |
0.10 |
$1,373 |
CLZ20/NGZ20 |
1.77 |
0.21 |
$8,530 |
HOX20/NGX20/2 |
1.89 |
0.18 |
($4,343) |
ESZ20/RSZ20/2 |
1.93 |
0.41 |
$10,448 |
ESZ20 |
2.11 |
0.28 |
$173,238 |
6JZ20/6BZ20 |
2.26 |
0.22 |
$37,875 |
HOX20 |
2.37 |
0.12 |
$49,417 |
ZBZ20/NQZ20 |
3.25 |
0.09 |
($61,061) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|