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第37周交易34次共60手。盈利10.5K,1.6% (-0.1, 4.3, 4.7, 3.0,-1.4)。YTD -$204.9K,-23.9%。 现账户资金651.8K,保证金125.1K,杠杆1.4,波动率1.0%,风险正常。
本周股市继续下跌,目前账户持有2手NG,3手HO/RB,1手NQ/YM多仓与4手ZS/ZW空仓,风险正常。
做多NG是因为价格偏低。做多HO/RB是因为HO即将进入秋冬旺季。做多NQ/YM仅仅是因为这2周跌得太多,后悔原有的期指空仓卖得太早,但再建空仓要谨慎。做空ZS/ZW完全没有道理!本想做多但觉得近期涨得太多了,下周有机会将割掉。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQZ20/RSZ20/2 |
3.71 |
0.02 |
$72,140 |
SIZ20 |
3.00 |
0.16 |
$134,625 |
NQZ20/ESZ20 |
2.94 |
0.81 |
$54,840 |
NQZ20 |
2.69 |
0.97 |
$221,190 |
SIZ20/HGZ20 |
2.51 |
0.24 |
$58,525 |
GCZ20/6JZ20 |
2.47 |
0.13 |
$76,929 |
ZBZ20/6JZ20 |
1.88 |
0.02 |
$58,775 |
6BZ20/HOV20 |
1.84 |
0.59 |
$34,142 |
ZSX20/ZCZ20/2 |
1.77 |
0.07 |
$12,925 |
ZSX20 |
1.76 |
0.14 |
$49,875 |
ZSX20/ZWZ20 |
1.71 |
0.19 |
$22,750 |
NQZ20/YMZ20 |
1.65 |
1.00 |
$83,575 |
NGV20 |
1.51 |
0.30 |
$22,500 |
YMZ20 |
1.46 |
0.01 |
$137,615 |
ESZ20/RSZ20/2 |
1.40 |
1.01 |
$17,300 |
CLV20 |
1.12 |
0.11 |
$37,390 |
6BZ20 |
1.10 |
0.71 |
$80,006 |
6BZ20/6AZ20 |
0.98 |
0.74 |
$7,156 |
6CZ20 |
0.47 |
0.39 |
$75,890 |
GCZ20 |
0.32 |
0.06 |
$194,810 |
6CZ20/6AZ20 |
0.27 |
0.45 |
$3,040 |
6AZ20 |
0.18 |
0.42 |
$72,850 |
ZBZ20/ESZ20 |
0.22 |
0.18 |
$10,306 |
6EZ20 |
0.27 |
0.52 |
$148,356 |
ZBZ20 |
0.32 |
0.14 |
$176,656 |
ZWZ20/ZCZ20 |
0.38 |
0.21 |
$8,650 |
RBV20 |
0.43 |
0.31 |
$46,221 |
HOV20/RBV20 |
0.43 |
0.37 |
($357) |
HGZ20 |
0.52 |
0.25 |
$76,100 |
RBV20/CLV20 |
0.57 |
0.27 |
$8,831 |
ZWZ20 |
0.90 |
0.23 |
$27,125 |
ZBZ20/YMZ20 |
1.09 |
0.14 |
$39,041 |
CLV20/NGV20 |
1.11 |
0.25 |
$14,890 |
ZCZ20 |
1.21 |
0.03 |
$18,475 |
HOV20/NGV20/2 |
1.28 |
0.27 |
$864 |
RSZ20 |
1.44 |
1.00 |
$74,525 |
ESZ20/YMZ20 |
1.48 |
0.02 |
$28,735 |
ESZ20 |
1.56 |
0.75 |
$166,350 |
HOV20/CLV20 |
1.72 |
0.24 |
$8,474 |
HOV20 |
1.75 |
0.25 |
$45,864 |
ZBZ20/NQZ20 |
2.44 |
0.66 |
($44,534) |
GCZ20/SIZ20 |
2.62 |
0.16 |
$60,185 |
6JZ20 |
3.00 |
0.11 |
$117,881 |
6JZ20/6BZ20 |
3.41 |
0.43 |
$37,875 |
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