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第29周交易30次共58手。盈利63.8K,10.4% (28.9, 16.4, 11.9, 12.7, -6.1)。YTD -$180.5K,-21.1%。 现账户资金676.2K,保证金83.2K,杠杆1.4,波动率1.4%,风险正常。
物极必反,本周纳指与其它期指的背离在周一创下新高后终于大跌,账户盈利也因此破了纪录,完全弥补了上周的损失。已成功减仓,目前账户持有1手NQ,1手NQ/RS,1手NQ/YM空仓与2手NG多仓。风险正常。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQU20/ESU20 |
4.79 |
1.14 |
$51,763 |
NQU20 |
4.06 |
1.14 |
$212,450 |
NQU20/RSU20/2 |
4.02 |
0.74 |
$65,570 |
NQU20/YMU20 |
3.73 |
1.11 |
$79,845 |
ZBU20/6JU20 |
2.49 |
0.62 |
$62,863 |
GCQ20/6JU20 |
2.12 |
0.15 |
$64,291 |
6BU20/HOQ20 |
2.01 |
0.12 |
$27,482 |
NGQ20 |
1.62 |
0.08 |
$17,050 |
6BU20 |
1.29 |
0.18 |
$78,575 |
SIU20 |
1.27 |
0.22 |
$98,725 |
ZBU20/ESU20 |
1.27 |
0.48 |
$19,094 |
ZBU20 |
1.17 |
0.45 |
$179,781 |
RBQ20 |
1.13 |
0.32 |
$51,332 |
6BU20/6AU20 |
1.02 |
0.14 |
$8,635 |
CLU20 |
1.02 |
0.38 |
$40,770 |
RBQ20/CLU20 |
0.89 |
0.35 |
$10,562 |
ZBU20/YMU20 |
0.83 |
0.39 |
$47,176 |
HGU20 |
0.74 |
0.50 |
$72,525 |
ZSU20/ZCU20/2 |
0.70 |
0.06 |
$11,288 |
ZWU20/ZCU20 |
0.64 |
0.06 |
$10,075 |
YMU20 |
0.53 |
0.07 |
$132,605 |
GCQ20 |
0.49 |
0.21 |
$181,210 |
ESU20/RSU20/2 |
0.49 |
0.30 |
$13,808 |
ZWU20 |
0.33 |
0.09 |
$26,750 |
6AU20 |
0.16 |
0.05 |
$69,940 |
ZSU20 |
0.12 |
0.06 |
$44,638 |
NGU20/NGQ20 |
0.00 |
0.00 |
$460 |
ZSU20/ZWU20 |
0.02 |
0.08 |
$17,888 |
6CU20 |
0.17 |
0.13 |
$73,630 |
6EU20 |
0.17 |
0.25 |
$143,025 |
6CU20/6AU20 |
0.18 |
0.01 |
$3,690 |
RSU20 |
0.53 |
0.29 |
$73,440 |
ESU20/YMU20 |
0.55 |
0.08 |
$28,083 |
GCQ20/SIU20 |
0.95 |
0.13 |
$82,485 |
ZCU20 |
1.13 |
0.03 |
$16,675 |
CLU20/NGQ20 |
1.23 |
0.19 |
$23,720 |
HOQ20/NGQ20 |
1.67 |
0.06 |
$34,043 |
HOQ20/RBQ20 |
1.75 |
0.11 |
($239) |
HOQ20/CLU20 |
1.79 |
0.36 |
$10,323 |
HOQ20 |
1.84 |
0.34 |
$51,093 |
ESU20 |
2.12 |
0.75 |
$160,688 |
ZBU20/NQU20 |
2.14 |
0.50 |
($32,669) |
6JU20 |
2.39 |
0.43 |
$116,919 |
6JU20/6BU20 |
2.93 |
0.49 |
$38,344 |
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