|
第18周交易30次共51手。盈利22.1K,3.2% (11.1, 16.0, -7.3, -4.2, 6.5)。YTD -$141.9K,-16.6%。 现账户资金714.9K,保证金156.2K,杠杆1.6,波动率1.5%。风险正常。
本周股市先涨后跌,基本没变,黄金白银下跌,石油大涨。账户盈利主要来自于做空NQ/RS。目前持有4手NGM/NGK,1手NQ/ES,2手NQ/RS,1手NQ/YM,1手ZB/NQ空仓,风险正常。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。
期货 |
RV |
变化 |
市值 |
GCM20/6JM20 |
3.96 |
0.56 |
$54,033 |
NQM20/ESM20 |
3.69 |
0.08 |
$33,190 |
NQM20/RSM20/2 |
3.59 |
0.38 |
$48,740 |
GCM20 |
3.49 |
0.43 |
$171,020 |
NGM20 |
3.15 |
0.24 |
$18,820 |
NQM20/YMM20 |
2.62 |
0.26 |
$56,120 |
NQM20 |
2.57 |
0.17 |
$174,040 |
6BM20/HOM20 |
2.26 |
0.06 |
$44,269 |
RBM20 |
1.98 |
0.12 |
$32,231 |
RBM20/CLM20 |
1.90 |
0.09 |
$12,541 |
6BM20 |
1.76 |
0.09 |
$78,100 |
GCM20/SIN20 |
1.76 |
0.17 |
$95,695 |
ESM20/RSM20/2 |
1.64 |
0.60 |
$15,550 |
6BM20/6AM20 |
1.60 |
0.18 |
$13,890 |
HGN20 |
1.16 |
0.09 |
$57,750 |
ZWN20/ZCN20 |
0.50 |
0.15 |
$9,875 |
ZWN20 |
0.41 |
0.14 |
$25,775 |
6CM20/6AM20 |
0.33 |
0.32 |
$6,785 |
6EM20 |
0.14 |
0.06 |
$137,375 |
ZSN20/ZCN20/2 |
0.09 |
0.04 |
$10,650 |
ESM20/YMM20 |
0.05 |
0.11 |
$22,930 |
ZBM20/ESM20 |
0.01 |
0.34 |
$40,525 |
CLN20/CLM20 |
0.00 |
0.00 |
$2,640 |
NGN20/NGM20 |
0.00 |
0.00 |
$2,430 |
ZBM20/YMM20 |
0.00 |
0.39 |
$63,455 |
6CM20 |
0.01 |
0.19 |
$70,995 |
ZBM20 |
0.02 |
0.34 |
$181,375 |
YMM20 |
0.04 |
0.11 |
$117,920 |
ZSN20 |
0.29 |
0.04 |
$42,450 |
ZSN20/ZWN20 |
0.37 |
0.08 |
$16,675 |
6AM20 |
0.39 |
0.33 |
$64,210 |
CLM20 |
0.40 |
0.09 |
$19,690 |
ZCN20 |
0.51 |
0.12 |
$15,900 |
ESM20 |
0.85 |
0.19 |
$140,850 |
SIN20 |
1.05 |
0.07 |
$75,325 |
RSM20 |
1.69 |
0.60 |
$62,650 |
6JM20 |
1.79 |
0.33 |
$116,988 |
HOM20 |
1.84 |
0.02 |
$33,831 |
ZBM20/NQM20 |
2.00 |
0.17 |
$7,335 |
HOM20/RBM20 |
2.41 |
0.11 |
$1,600 |
6JM20/6BM20 |
2.68 |
0.21 |
$38,888 |
CLM20/NGM20 |
3.13 |
0.26 |
$870 |
HOM20/NGM20 |
3.14 |
0.24 |
$15,011 |
|
|
|
|
|
|