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第21周交易21次共35手。盈利7.2K,-2.5% (11.3, -6.9, -8.5, 12.4, -1.2)。YTD -$174.0K,-20.3%。 现账户资金683.7K,保证金168.0K,杠杆2.8,波动率2.4%。风险非常高。
疫情在隔离2个月之后似乎已趋缓,各州均已开始解禁,股市大涨。每天仍有不少新增病例,严防死守西方做不到,孰优孰劣要看谁能防住第二波。本周账户盈利主要来自于做空NQ/RS。交易不多, 仓位仅加了一手NG。账户目前持有2手NG多仓与2手NQ/ES,3手NQ/RS,1手NQ/YM空仓。重仓做空纳指与其它期指的背离,风险非常高。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQM20/ESM20 |
4.48 |
0.34 |
$40,618 |
NQM20 |
3.74 |
0.54 |
$188,430 |
GCQ20/6JM20 |
3.69 |
0.41 |
$59,183 |
NQM20/YMM20 |
3.65 |
0.59 |
$66,130 |
NQM20/RSM20 |
3.42 |
0.47 |
$120,630 |
6BM20/HON20 |
3.24 |
0.51 |
$33,114 |
NGN20 |
3.06 |
0.10 |
$18,930 |
GCQ20 |
2.56 |
0.42 |
$175,370 |
6BM20 |
1.96 |
0.17 |
$76,038 |
ZBU20/6JM20 |
1.82 |
0.07 |
$62,344 |
6BM20/6AM20 |
1.80 |
0.20 |
$10,688 |
CLN20 |
1.60 |
0.60 |
$33,560 |
RBN20 |
1.55 |
0.11 |
$44,020 |
RBN20/CLN20 |
1.17 |
0.00 |
$10,460 |
ZWN20/ZCN20 |
0.64 |
0.30 |
$9,563 |
SIN20 |
0.58 |
0.47 |
$88,450 |
ZWN20 |
0.58 |
0.38 |
$25,438 |
6CM20/6AM20 |
0.46 |
0.20 |
$6,075 |
ZBU20/ESM20 |
0.37 |
0.22 |
$30,719 |
ZBU20 |
0.29 |
0.20 |
$178,531 |
ESM20/RSM20 |
0.26 |
1.06 |
$80,013 |
6CM20 |
0.22 |
0.28 |
$71,425 |
ZBU20/YMM20 |
0.18 |
0.23 |
$56,231 |
YMM20 |
0.18 |
0.06 |
$122,300 |
GCQ20/SIN20 |
0.16 |
0.50 |
$86,920 |
NGQ20/NGN20 |
0.00 |
0.00 |
$740 |
CLQ20/CLN20 |
0.00 |
0.00 |
$370 |
HGN20 |
0.13 |
0.53 |
$59,788 |
ESM20/YMM20 |
0.16 |
0.07 |
$25,513 |
ZSN20/ZCN20 |
0.16 |
0.25 |
$25,788 |
RSM20 |
0.32 |
1.05 |
$67,800 |
6EM20 |
0.43 |
0.23 |
$136,350 |
ZCN20 |
0.48 |
0.09 |
$15,875 |
6AM20 |
0.49 |
0.16 |
$65,350 |
ZSN20 |
0.67 |
0.31 |
$41,663 |
ZSN20/ZWN20 |
0.73 |
0.38 |
$16,225 |
ESM20 |
1.91 |
0.50 |
$147,813 |
6JM20 |
2.38 |
0.12 |
$116,188 |
CLN20/NGN20 |
2.39 |
0.10 |
$14,630 |
HON20/RBN20 |
2.62 |
0.35 |
($1,096) |
ZBU20/NQM20 |
2.63 |
0.23 |
($9,899) |
HON20/CLN20 |
3.01 |
0.64 |
$9,364 |
HON20/NGN20 |
3.08 |
0.11 |
$23,994 |
HON20 |
3.13 |
0.62 |
$42,924 |
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