第14周交易45次共84手。亏损-12.1K,-1.6% (-5.7, 4.0, -4.1, -3.4, -2.9)。YTD -$101.6K,-11.9%。 现账户资金755.2K,保证金179.8K,杠杆2.0,波动率2.7%。风险极高。
世界新冠病毒疫情继续恶化,美国最近两周失业人数超过一千万,但期指在上周大涨后本周基本没变。石油因沙俄有希望达成减产协议而暴涨。亏损的主要原因Russel大跌使得NQ/RS严重背离。这反映了疫情对中小企业股的冲击远大于对科技股的冲击。背离飙升速度前所未有,不过相信不它能持久,涨的快,跌的也快,因此又增加了2手NQ/RS空仓。
目前账户持有1手NG多仓和5手NQ/RS,1手ZW/ZC,2手ZW/ZS空仓。重仓NQ/RS,风险极高。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。
期货 |
RV |
变化 |
NQM20/RSM20/2 |
5.68 |
1.19 |
NQM20/ESM20 |
3.87 |
0.20 |
YMM20/RSM20 |
3.12 |
1.15 |
NQM20 |
2.95 |
0.46 |
GCM20 |
2.60 |
0.33 |
NQM20/YMM20 |
2.14 |
0.21 |
GCM20/6AM20/2 |
1.90 |
0.44 |
NGK20 |
1.70 |
0.11 |
HGK20 |
1.67 |
0.36 |
6BM20 |
1.66 |
0.40 |
6BM20/6AM20 |
1.40 |
0.23 |
ZBM20/ESM20 |
1.18 |
0.95 |
ZBM20 |
1.14 |
0.94 |
6BM20/HOK20 |
1.13 |
0.85 |
ZSK20/ZCK20/2 |
1.12 |
0.40 |
YMM20 |
1.06 |
0.87 |
GCM20/SIK20 |
0.71 |
0.65 |
ZWK20/ZCK20 |
0.67 |
0.16 |
ZBM20/YMM20 |
0.52 |
0.44 |
ZSK20 |
0.40 |
0.27 |
ZSK20/ZWK20 |
0.25 |
0.33 |
ZWK20 |
0.19 |
0.35 |
RBK20/CLK20 |
0.17 |
0.83 |
RBK20 |
0.15 |
0.57 |
NGM20/NGK20 |
0.00 |
0.00 |
6EM20 |
0.07 |
0.77 |
6AM20 |
0.08 |
0.30 |
6CM20/6AM20 |
0.12 |
0.39 |
SIK20 |
0.13 |
0.66 |
CLK20 |
0.17 |
1.75 |
HOK20/RBK20 |
0.22 |
0.09 |
HOK20 |
0.23 |
0.93 |
6CM20 |
0.74 |
0.56 |
ESM20/YMM20 |
1.06 |
0.87 |
ESM20 |
1.23 |
0.51 |
ZBM20/NQM20 |
1.23 |
0.49 |
ZCK20 |
1.60 |
0.42 |
CLK20/NGK20/2 |
1.71 |
0.42 |
6JM20/6AM20/2 |
1.77 |
0.52 |
6JM20 |
3.03 |
0.53 |
RSM20 |
3.86 |
0.96 |
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