第十周交易49次共104手。亏损-15.5K,-1.9% (-3.8, -4.9, 2.9, -7.9, -1.8)。YTD -$54.5K,-6.4%。 现账户资金802.2K,保证金202.2K,杠杆2.5,波动率1.4%。风险非常高。
本周虽然美联储降息,在疫情恶化的情形下股市反弹无力。黄金债卷大涨,商品期货大跌。账户盈利主要来自于做空期指,但因重仓做空黄金而损失惨重。目前账户持有NG,HO多仓。6B/6A,6B/HO, GC/6A, GC/SI空仓,风险非常高。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。
期货 |
RV |
变化 |
GCJ20/6AM20/2 |
3.65 |
0.23 |
6BM20/HOJ20 |
3.23 |
0.49 |
6BM20/6AM20 |
2.98 |
0.34 |
GCJ20 |
2.88 |
0.54 |
NQH20/RSH20/2 |
2.85 |
1.05 |
NQH20/ESH20 |
2.76 |
0.08 |
RBJ20 |
2.64 |
0.21 |
NGJ20 |
2.60 |
0.43 |
6BM20 |
2.56 |
0.51 |
6CM20/6AM20 |
2.34 |
0.29 |
NQH20 |
2.18 |
0.12 |
NQH20/YMH20 |
1.75 |
0.51 |
ESH20/RSH20/2 |
1.26 |
1.09 |
6CM20 |
1.22 |
0.42 |
ZBM20/ESH20 |
1.22 |
0.50 |
YMH20/RSH20 |
1.21 |
1.23 |
GCJ20/SIK20 |
1.20 |
0.27 |
ZBM20 |
1.19 |
0.50 |
ZBM20/YMH20 |
0.84 |
0.04 |
HGK20 |
0.60 |
0.56 |
YMH20 |
0.56 |
0.81 |
CLJ20 |
0.39 |
0.09 |
6EM20 |
0.24 |
0.00 |
ZCK20 |
0.23 |
0.19 |
NGK20/NGJ20 |
0.00 |
0.00 |
ZSK20/ZWK20 |
0.32 |
0.18 |
ZWK20 |
0.33 |
0.38 |
ZWK20/ZCK20 |
0.35 |
0.26 |
ZSK20/ZCK20/2 |
0.47 |
0.14 |
ZSK20 |
0.54 |
0.06 |
ESH20/YMH20 |
0.55 |
0.82 |
ZBM20/NQH20 |
0.58 |
0.36 |
SIK20 |
0.65 |
0.18 |
SIK20/HGK20 |
0.78 |
0.41 |
6JM20 |
0.78 |
0.30 |
ESH20 |
0.96 |
0.24 |
RSH20 |
1.37 |
1.14 |
HOJ20/CLJ20 |
2.33 |
0.26 |
6AM20 |
2.43 |
0.22 |
CLJ20/NGJ20/2 |
2.50 |
0.41 |
HOJ20 |
2.61 |
0.28 |
HOJ20/RBJ20 |
3.28 |
0.29 |
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