第八周交易59次共108手。盈利1.9K,0.2% (-0.2, -2.8, -16.1, 10.0, 11.0)。YTD -$51.6K,-6.0%。 现账户资金805.2K,保证金206.3K,杠杆4.7,波动率1.1%。风险稍高。
本周股市再创新高后,周四周五连续二天大跌。账户因此减持了三分之二的期指空仓。本来账户应大赚,但由于澳元爆跌,黄金爆涨,所造成的亏损几乎与期指空仓的利润相抵。目前账户仍然持有一定期指空仓,天然气,HO/RB多仓。6B,6C,GC/6A, GC/SI空仓,风险稍高。
本周虽然没赚多少,但成功地平掉了过重的期指空仓,将交易重心将转移到其它期货上,风险大大降低。倒霉的是遇到了澳元爆跌,黄金爆涨的异常情况,GCJ20/6AH20/2的RV值达到4.16。虽然RV值大于4的情况历史上曾出现过多次,但在实际交易中我还是第一次见到,相信不久就能恢复正常。剩下的期指空仓准备作为长期持有的基本仓,股市不跌50%不出场。
以下是本周期货相对值的变化情况。
期货 |
RV |
变化 |
GCJ20/6AH20/2 |
4.16 |
1.04 |
6BH20/HOH20 |
4.09 |
0.77 |
6BH20/6AH20 |
3.39 |
0.47 |
GCJ20 |
3.30 |
0.79 |
6BH20 |
2.92 |
0.23 |
6CH20/6AH20 |
2.85 |
0.56 |
NGJ20 |
2.74 |
0.78 |
6CH20 |
2.16 |
0.22 |
NQH20/ESH20 |
2.11 |
0.09 |
NQH20 |
1.73 |
0.17 |
CLJ20 |
1.70 |
0.26 |
RBH20 |
1.66 |
0.80 |
NQH20/RSH20/2 |
1.57 |
0.21 |
NQH20/YMH20 |
1.29 |
0.27 |
SIK20/HGK20 |
1.12 |
0.10 |
ZCK20 |
0.73 |
0.06 |
YMH20 |
0.56 |
0.20 |
YMH20/RSH20 |
0.52 |
0.35 |
GCJ20/SIH20 |
0.49 |
0.24 |
GCJ20/SIK20 |
0.49 |
0.24 |
SIH20 |
0.27 |
0.01 |
ESH20/RSH20/2 |
0.20 |
0.35 |
NGK20/NGJ20 |
0.00 |
0.00 |
ZWK20 |
0.01 |
0.30 |
ZWK20/ZCK20 |
0.23 |
0.08 |
RSH20 |
0.28 |
0.35 |
ZSK20/ZWK20 |
0.55 |
0.35 |
ESH20/YMH20 |
0.55 |
0.20 |
ZSK20 |
0.69 |
0.46 |
6EH20 |
0.75 |
0.12 |
ESH20 |
0.82 |
0.13 |
ZBM20/ESH20 |
0.83 |
0.26 |
ZSK20/ZCK20/2 |
0.84 |
0.34 |
6JH20 |
0.85 |
0.23 |
ZBM20 |
0.86 |
0.06 |
ZBM20/YMH20 |
1.13 |
0.15 |
HGK20 |
1.84 |
0.21 |
ZBM20/NQH20 |
2.10 |
0.33 |
CLJ20/NGJ20/2 |
2.41 |
0.75 |
6AH20 |
2.77 |
0.57 |
HOH20/RBH20 |
2.85 |
0.94 |
HOJ20/RBJ20 |
2.85 |
0.94 |
HOJ20/CLJ20 |
3.41 |
0.83 |
HOH20 |
3.60 |
0.81 |
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