第二周交易56次共98手。亏损-8.0K,-0.9% (-3.7, -1.6, -2.0, -5.3, 4.6)。YTD -$4.8K,-0.6%。 现账户资金851.9K,保证金181.0K,杠杆3.8,波动率1.4%。风险极高。
本周股市继续上涨。虽然星期二晚上一度因伊朗用导弹袭击伊拉克美军基地而大跌,但这次袭击没有造成任何伤亡,明显只是做做样子,不是真打。之后股市暴涨,又创新高,直到星期五才有些获利回吐。账户做空亏损严重。不过有一部分空仓在大跌中卖掉后又重建,减少了一些损失。天然气多仓已获利了结。目前账户持有ES/RS空仓一手,ES/YM空仓三手,NQ/ES空仓三手,NQ/YM空仓二手,YM/RS空仓一手,ZB/ES多仓一手,ZB/NQ多仓二手,ZW/ZC空仓二手。均是配对交易。仓位看上去眼花缭乱,实际风险相当于净空7手NQ,或10手ES,为合并账户后的新高。目前股市的泡沫化比2000年达康时期还严重。只要不重仓,相信坚持做空一定能获胜。我的错误在于,做空太早,加仓太快,以至于满仓使账户无回旋之地,错失了不少交易机会。本周账户曾做空6B/6A,,6C/6A,GC/SI,但均只赚数百美元就获利了解,没敢空CL/NG,就是因为仓位太重。
程序方面有不少改进。主要是在配对交易下单与执行方面,杜绝了只有单边交易被执行所带来的风险。另外程序现在可以显示每周期货变化对相对值的影响。亏损时自己更加愿意思考交易策略与程序方面的问题,以期提高自己的交易水平,而赚钱时往往什么也不做。
下面是本周期货市场相对值变化情况。HO是季节性大跌,因为春天已快来临。
期货 |
RV |
变化值 |
6BH20/6AH20 |
2.40 |
0.03 |
6BH20 |
2.17 |
0.25 |
GCG20 |
2.16 |
0.52 |
6CH20/6AH20 |
1.76 |
0.01 |
YMH20/RSH20 |
1.60 |
(0.03) |
NGG20 |
1.42 |
0.54 |
CLG20 |
1.23 |
(0.03) |
6CH20 |
1.22 |
0.10 |
YMH20 |
1.11 |
0.13 |
NQH20/ESH20 |
1.08 |
0.02 |
SIH20/HGH20 |
1.05 |
(0.10) |
ESH20/RSH20 |
1.04 |
0.05 |
NQH20 |
0.75 |
0.36 |
SIH20 |
0.50 |
0.02 |
RBG20 |
0.15 |
0.09 |
ZSH20/ZWH20 |
0.11 |
(0.02) |
ZSH20 |
0.10 |
0.20 |
ZSH20/ZCH20 |
0.09 |
(0.06) |
ZCH20 |
0.03 |
(0.02) |
GCG20/SIH20 |
0.03 |
0.11 |
NGH20/NGG20 |
0.00 |
0.00 |
ZWH20/ZCH20 |
(0.10) |
(0.09) |
ZWH20 |
(0.10) |
(0.04) |
NQH20/YMH20 |
(0.11) |
0.03 |
ESH20 |
(0.23) |
(0.19) |
6JH20 |
(0.41) |
(0.48) |
6EH20 |
(0.69) |
(0.11) |
HOG20/RBG20 |
(0.88) |
(0.06) |
CLG20/NGG20 |
(0.93) |
(0.04) |
ZBH20/ESH20 |
(0.99) |
(0.02) |
ZBH20 |
(1.01) |
(0.38) |
ESH20/YMH20 |
(1.12) |
0.07 |
HGH20 |
(1.36) |
0.07 |
RSH20 |
(1.44) |
(0.23) |
ZBH20/NQH20 |
(1.48) |
0.00 |
ZBH20/YMH20 |
(1.57) |
0.02 |
6AH20 |
(1.75) |
(0.02) |
HOG20 |
(1.92) |
(0.35) |
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