炒股贻性

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TA失灵,MM为了杀 巨量的 call 而杀跌 qqq,下周MM或有可能要杀spy的巨量call

(2017-06-10 01:53:32) 下一个

科技股周五上午11.00开始的自由落体式跌的动因是MM为了杀巨量的qqqcall所致。盘后捣乱在大千发的贴提出上面的解释。我查了qqq下周五到期的option链,的确,qqq140-144的call的数量是相对应的put数量的几倍,捣乱的解释是合理的。其实,类似的故事三月下旬已经发生了一次。这一次,qqq三个月来涨幅高达12%,看涨期权数量大大的高于上个三重魔力日(买看涨权的主体是散户!),qqq的跌幅大于三月份那一次下跌,也就不奇怪了。上一周,我一直持有几个牛股的长仓,在幸福地享受让利润奔跑同时,放松对MM动向的警惕,昨天无预警的突跌,账户纸面利润损失过半。自己的功夫还是不行,需要向高手捣乱看齐,练就过硬的操做option的本领!

现在回到讨论下周大盘的走势。尽管周五qqq跌2.5%,soxx跌4.2%(见下图),但是dow涨0.4%,spx仅跌0.1%。xlf 大涨1.9%,xli涨0.4%,xlb涨1.3%,创出新高。spx的breadth指数spxadp,spxa50r均有明显的涨幅(见下图)。周五spy收盘243.4,下周五到期的spy的option链显示(见下表),spy240call 有15万,240put有10万,241call6.6万,241put有4.3万,242call有9.6万,242put有2.9万。在spy241以上的任何价位,call的数量都是对应的put的数倍。因此下周spy收盘在242以下(对应于spx2420以下),对MM是相当有利的。按常规的TA的惯性作用原理,下周一spx应当延续本周的涨势。但考虑到option因素,MM完全有可能扭转惯性,杀跌大盘到2420甚至更底的区域。今年三月份的三重魔力日,spy和qqq同时被杀跌,但本周五仅仅qqq明显下跌,spy基本收评,为什么?一个可能的原因是,本次qqq看涨期权的价格范围宽,预期的qqq的跌幅大(周五盘中qqq最深跌幅达4%,soxx最深跌幅7%!),MM需要集中全部力量杀跌科技股,暂时放其他板块一马。上面仅是个人猜测,不作为交易的建议。

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SPY Jun 16 2017 6 Days to Expiration
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Op Int
 
  242.0 Call   2.01   2.07   2.02   -0.25   19,311   96,260  
  242.5 Call   1.62   1.67   1.62   -0.23   8,077   10,856  
  243.0 Call   1.28   1.31   1.24   -0.25   25,077   169,574  
  243.5 Call   0.97   1.00   0.98   -0.20   12,846   26,048  
  244.0 Call   0.72   0.73   0.67   -0.23   53,980   84,708  
  244.5 Call   0.49   0.51   0.49   -0.19   21,503   11,983  
   

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Vol
 
Op Int
 
  242.0 Put   0.94   0.97   0.96   0.05   57,421   29,352  
  242.5 Put   1.12   1.16   1.13   0.03   25,047   9,948  
  243.0 Put   1.34   1.39   1.38   0.06   37,591   22,398  
  243.5 Put   1.61   1.67   1.63   0.04   20,432   13,246  
  244.0 Put   1.93   2.00   1.95   0.04   40,306   14,919  
  244.5 Put   2.28   2.43   2.37   0.09   17,794   11,021

 

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阅读 ()评论 (3)
评论
离离源上草 回复 悄悄话 继续投硬币:正,反,正,反。。。。。
炒股怡性 回复 悄悄话 科技股周五下跌纯是MM杀巨量看涨期权,同时也锁利。周五盘中低点我补回了当天卖出的mu,nvda的部分长仓。下周如果qqq继续下跌,看情况继续买进半导体板块中的牛股。
逢凶化吉 回复 悄悄话 现在还很难说机构是不是减少对科技股的配置。下周看看。不过这段时间科技股涨得那么好,锁利也正常
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