uvxy交易例子

上周四，老头在底部喊大家抄底，然后农夫非要问老头子自己买了没有，老头只好贴出交易记录

http://bbs.wenxuecity.com/finance/4295304.html

如果细心的同学可能发现，老头除了买NQ以外，还顺带卖了11/17日到期的uvxy 20C，每股价格0.95。就是说，只要到本周五结束，UVXY不到20，老头就一股挣0.95，一个contract 挣95，10个950，100个9500。这是在uvxy pop之后一般可以快速挣点钱的方式，当然不能仓位太大，也要考虑好万一uvxy超过20以后怎么应付。不过uvxy pop之后short的，在统计上大概有91%的赢率。反之，long uvxy只有不到10%的赢率，这就是差别。

当然了，如果你是大仙，能准确地预测每天股价的变动，那就无所谓了，剩下了，请服从统计规律。

 

[火爆老头]

回复 'garyarmani2' 的评论 : pop是指至少涨20%，另外加上otm应该有30%以上的区间。另外，期权时间一般要到下一周周五而不是当天。

[garyarmani2]

请问uvxy pop怎么定义？
我来分析下， 开盘超过前一天20%就short，收盘如果低于开盘，就算赢了，可以这样统计吗？