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周一盘后:少爷臭手空仓复活

(2019-05-13 14:48:28) 下一个

人一张狂就要栽跟头。炒股票炒出股神就离出事不远了,因为“封神榜”里需要被灭了后才封神。先说说我的仓位。

三月下旬到四月初分别在QQQ179/180、181/182、184.7分三批建仓,随后被套。当时VIX在12/13一带,现在到20以上。水下一个月,option 的时间损耗不小,可是VIX大涨后,从风险溢价上补回一些。诸位手里有三月下旬建空仓的,或许注意到股市跌回三月下旬建仓的位置,put option 竟然没有贬值,那就是风险溢价的魔力了。这也是少爷常念叨的“option 做空其实是顺势、有天生的优势”。我的仓位全押在六月到期,这和我长期框架判断一致。去年一月、九月出两个顶,这里要是出右肩顶(SP、NAS其实出来双顶/新高),应该隔八个月,发生在今年五月。我的仓位平均建仓成本大约181.5,后来借助小波动调仓(尤其四月底、QQQ在191/188折腾两次),建仓成本位置调整到183。经过过去一周下跌,现在基本不赔。六月OE到期的breakeven 点位大约在177一带,按照今天的趋势折腾下去,可以获利一倍。

今天收盘接近全天低点。如果今天低开缺口不及时补,那么周线上将再次留下缺口。这个缺口远比上周的显著。VIX收盘20.4,没有高过上周高点23,于是下跌没有完事。CNN指数到了32,它过去几个月50/75的顶部形态破相,后面看20。从股市基本面上看,公司盈利、联储利率等不足以支持SP 2900以上的位置。四月股市上涨,很多大科技股量薄出高,就很有问题。如果中美贸易谈拢,股市也就是回到去年初的位置,因为过去一年全球经济长进不大,美国经济上升空间压缩(例如几乎全就业,缺乏更多的人手做东西,生产率增加很少,而佣工成本推升)。因此中美两国别闹,SP在2700/28XX是合理的。

后市如何?VIX、CNN都没有到位。上周五刚给市场一个烟幕弹(怪市场自己wishful thinking),今天看见黄河,需要死心挤出10%左右price-in 的利多(参考点位2673,约10%回调,也是2017年收盘位置)。中国加税了,球踢到川普脚下。按照他去年的习惯,他会变本加厉,剩余300B的进口也加税。能让他住手的,要么软的是周围高参的规劝,要么硬的是市场几天暴跌逼宫。所以市场本周将关注川普的反应,下跌脱第二只鞋。如果他就此放软话,将是令人意外的事情。

展望:即便市场受总统的只言片语影响,但是应该继续受框架约束。于是本周五和下周二是成底候选。VIX本轮应该再次上破23,有望在26以上成针。中美两国未来两个月出协议可能性很小,今年下半年能出来就不错了。坊间说两位元首有望在G20日本峰会见面,一握手就谈成。这不现实,已经握过手,这不谈到具体条款还是被领导否了。另外这样搞几次,双方的互信剩余不多,握手管不了多大用。关税战后,现在的局面是中方吃亏扩大,时间上占据优势。两国交手至今,也许就拖下去。如果美国股市短期跌20%,协议将产生。

操作:VIX过23后,开始套现。

事后诸葛亮:中方上下该调出人家外孙女用中文唱歌、背诵经典的视频,天天看、天天反省,问问自己是否做到了知己知彼?美方该问问自己是否理解东方的面子文化,也看看自己的民主体制几斤几两?

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评论
逆向操作 回复 悄悄话 俺跟着十二少四月初做空大盘,可惜俺是做5/17的扑特。四月损失惨重,还好加仓摊平,最多时损失上万美刀,终于等到曙光,在5月13日逃出。
ANGELS 回复 悄悄话 少爷,周五大跌了,有空分析一下下周走势啊。
ANGELS 回复 悄悄话 是,少爷啊,快出来吧,收拾心情再来下一仗。
Nas3350 回复 悄悄话 6月底不太可能出新低,反而可能出新高。市场借贸易战的借口已经完成大部分的回调,恐慌也经历了,最坏情况也都看到了,少爷还是抓住近期机会快平仓吧。option方向说变就变的
wtct2020 回复 悄悄话 恭喜!谢谢。
绿扣儿 回复 悄悄话 恭喜恭喜,有点劫后余生的感觉。
ANGELS 回复 悄悄话 十二少原来满仓的是Option啊,牛。
yumimi 回复 悄悄话 乐见少爷发帖了
buyalways007 回复 悄悄话 恭喜啊, 又能看到十二少, 指点江山了
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