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系统对TSX的测试结果(续)-补充说明

(2009-08-17 20:28:03) 下一个
利用趋势交易系统的长期吸信号对TSX进行了测试,测试数据取自BIgchart从1971年1月到2008年12月31日。若仅考虑SHORT,则结果如下:

买卖总计次数:38
赢利交易次数:11
失利交易(whipsaw)次数:27:
成功率:28。95%;
误差率:71。05%;
单次交易最大增益:39.73%;
获胜交易平均增益:18.14%;
最大单次交易损失:-18.24%
失利交易平均损失:-5.34%

系统总增益:27.61%;
折合平均(复合)年度回报率:0.64% (38年)

TSX指数总增益:835。61% (38年)
折合平均(复合)年度回报率:6。06 %

系统平均每年不及指数:5.42%。

结论:对长期信号而言,采用SHort 方法误差率超过70%,回报率很低。不易采用。



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