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前面聊到了利用重大事件分析来交易的例子,其中就提到了当年利用GOOG离开中国来交易BIDU的例子。有同学问是否是马后炮,这个问题本身很好,不过还是没有认真看帖子。我在帖子中明确说了这是具体的例子,而且在YHOO和AMZN的交易中,明确给出了时间的顺序。今天我再介绍一下当年对BIDU的FA分析和交易。 BIDU的确是处于一个很独特的位置,有政府支持的垄断,处于信息搜[阅读全文]
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(2015-12-08 20:03:16)
前段时间写了几次用统计方法建立模型用于DT或者是ST,这次我们聊聊FA的应用。一般意义上,TA用于ST和DT,而FA则用于LT。FA是一个一般名词,其内容可以根据每个人的理解填上自己认为合适的参数指标,有PE,PEG,BookValue,等等。这里,我想介绍另外一个简单的方法,那就是利用重大事件或者是重大变化来预测未来长期(按年度计算)的发展趋势。 在介绍具体事例之前,我[阅读全文]
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前几天发了几个帖子,只是想说明要有定量的方法决定自己的交易的重要性,所用的例子也是极为简单的东西,为了就是说明定量的重要性。尽管一再强调那些内容仅仅是为了开阔思路,各位需要自己重新建立自己的体系,并且要经过backtest,特别是要包括极端事件,还是就具体内容被各位质疑了很多。 质疑是一件好事情,如果各位纠缠于那些数据本身的东西,甚至提升到[阅读全文]
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(2015-11-22 16:57:46)
看到不少人对统计分析的异议,我很理解。我发帖子的初衷是告诉大家,不要随意交易,要有自己的想法,并以模型固定下来,这样就可以避免盲目性。我并没有对任何股票的买卖提出建议,只是希望用具体的例子强调定量的重要性。我一直强调,各位要根据自己的特长,发展自己的方法和模型。对我的方法质疑我很欢迎,同时希望大家提出更加具体客观的替代方法,而不是[阅读全文]
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(2015-11-22 05:44:58)
VIX经常被称作恐慌指数,是根据SP500期权指数计算出来的,和SP大概有86%的负相关。VIX的特点是上升比较快,上升时间比较短,大多数时间基本是在一个区间内波动。太高了,会下来,太低了,就会拉上去,永不停止。VIX本身不能交易,所以目前市场上可以交易的都是期货,或者给予期货的各种组合,如XIV,SVXY,VXX,UVXY,TVIX,ZIV等等。 正是因为VIX的区间波动性,决定了这[阅读全文]
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出差路上,闲的没事,给各位再聊一点UVXY。 首先,请大家认真读一下这是一个什么东西,认真地读一下UVXY的prospectus,地址在这:http://www.proshares.com/funds/uvxy_related_materials.html。 比较懒汉的,我这里介绍几个重点。 第一,UVXY是VIX未来30天期货的期货双倍。因为大多数时间VIX是按照周,月来的,所以30天需要利用未来两个月的到期期货的加权得到。它不是3x,大概是SPY变动[阅读全文]
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周末没事,给大家说一说自己的炒股感受。我炒股有20多年的股龄了,至今没炒死,说明还是有两把刷子,其中最主要的贡献就是最初几年(1997年亚洲金融风暴)的一次见外婆经历,这个经历让我在后来的2000年之后techbubbleburst和2008年的金融风暴中基本没有受到更大的冲击。 总结起来,有几点供大家分享。 一是要有自己的模型或系统,并且经过历史和极端事件检验的,而[阅读全文]
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有很多同学问XIV交易的方法,事实上,每个人都要有自己的思路,我这里利用对XIV历史反推数据进行一个分析,提供一个案例,以后不再回答这个方面的问题,原因大家都知道,因为我也要挣钱啊,不能分享太多。XIV是11年以后才开始的,没有经历08年那样的极端事件,所以要回答一个问题,如果再次遇到08年的这个事件,结果如何。 为此,我利用VIX未来两个月期货价格的历[阅读全文]
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