看了一下spy的option链，发现，目前OTM的put量比通常量小。因为今天spx跌0.4%，昨天的OTMput今天都变成ITMput了。按定义，vix计算仅仅 taks into account OTMput和call，这大概就是今天spx跌，vix也跌的原因？无论如何，spx下跌，买 put的人少，这说明市场大部分人士对后市不看跌。大千流传的判断标准是，有准备的市场跌不下去，那目前这种情况就属于无准备了？仅供参考。