一个binary event对股票产生的影响而导致的expected move的计算一般有两个办法。一个是本月ATM straddle价格的85%，另一个是用IV（implied volatility）计算，公式是股票价格乘以IV再乘上（DTE除以365）的平方根，其中DTE是计算IV所用的日期数。

第二种方法比较复杂，一般用第一种。8月份aapl的ATM straddle的价格目前大约是10.35左右，所以它的85%是不到9块。

老头觉得aapl的季报需要特别好才能让其股票飙升，对此老头没有信心。