看到不少人对统计分析的异议，我很理解。我发帖子的初衷是告诉大家，不要随意交易，要有自己的想法，并以模型固定下来，这样就可以避免盲目性。我并没有对任何股票的买卖提出建议，只是希望用具体的例子强调定量的重要性。我一直强调，各位要根据自己的特长，发展自己的方法和模型。对我的方法质疑我很欢迎，同时希望大家提出更加具体客观的替代方法，而不是仅仅地否定我的想法。

今天，我们来聊一聊SP500的日统计数据，这类数据对于ES的日交有着很好的参考作用。我们利用1950年以来的SP500的当天数据，包括开盘价格，最高价格，最低价格，收盘价格等，总共16572个数据点。为了说明简单，我们仅仅集中于每天最高值相对于开盘价格的分布，如下表。

从上表可以看出，涨幅的中位数大概在0.42%左右。也就是说，每天SP500相对于开盘价格涨幅超过0.42%的时候，有一半的可能就会回调。同样，如果涨幅高达1%，有80%的可能回调；涨幅超过2%，有96%以上可能回调。如果再加上其他的数据，比如1分钟价格图，TA参数等，通过简单的建模，回归检验，然后就可以比较好地确定仓位和入点。

同理，还可以分析出最低点的分布，收盘价和开盘价的分布等，得出更加复杂的体系。

我贴出这些分析，目的还是一个，就是希望各位能够有比较客观，定量化的体系，这样就可以避免蒙和赌。祝各位都赚钱。