读书心得。。关于用蒙特卡洛来模拟股市走向。。
文章来源:
千虑一得
于
2006-07-06 13:26:26
蒙特卡洛(
Monte Carlo)
法能用来模拟任何一个受
随机
因素影响的
过程, 蒙特卡洛广泛用于 BioTech 研究, 机械,水文, 物理热力学。。甚至用蒙特卡洛法进行金融投资的风险分析
但俺读到的在理论上详细探讨蒙特卡洛
法进行股市趋势分析的书却少之又少
。。
马尔可夫链
,因
安德烈·马尔可夫
(A.A.Markov,1856-1922)得名,是数学中具有马尔可夫性质的离散时间
随机过程
。该过程中,在给定当前知识或信息的情况下,过去(即当期以前的历史状态)对于预测将来(即当期以后的未来状态)是无关的。
股票的走向的确符合马尔可夫过程。。
蒙特卡洛法则可能是一种研究
马尔可夫过程的有效方法
蒙特卡洛法简介:
http://www.teach.ustc.edu.cn/jpkc/xiaoji/jswl/ch2.pdf